PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CM с KBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CM и KBE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CM и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
528.90%
71.57%
CM
KBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CM:

2.36

KBE:

0.99

Коэф-т Сортино

CM:

3.61

KBE:

1.62

Коэф-т Омега

CM:

1.43

KBE:

1.20

Коэф-т Кальмара

CM:

1.81

KBE:

1.05

Коэф-т Мартина

CM:

13.49

KBE:

5.51

Индекс Язвы

CM:

3.34%

KBE:

4.68%

Дневная вол-ть

CM:

19.05%

KBE:

26.10%

Макс. просадка

CM:

-70.55%

KBE:

-83.15%

Текущая просадка

CM:

-4.37%

KBE:

-11.03%

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 10.92% против 7.63% соответственно.


CM

С начала года

38.85%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

38.98%

1 год

42.14%

5 лет

16.82%

10 лет

10.92%

KBE

С начала года

23.85%

1 месяц

-5.95%

6 месяцев

26.33%

1 год

24.55%

5 лет

6.14%

10 лет

7.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CM c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CM, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.360.99
Коэффициент Сортино CM, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.611.62
Коэффициент Омега CM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.20
Коэффициент Кальмара CM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.811.05
Коэффициент Мартина CM, с текущим значением в 13.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.495.51
CM
KBE

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа KBE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.36
0.99
CM
KBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и KBE

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности KBE в 1.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
4.14%5.42%6.23%5.77%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%4.29%
KBE
SPDR S&P Bank ETF
1.73%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%1.37%

Просадки

Сравнение просадок CM и KBE

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.37%
-11.03%
CM
KBE

Волатильность

Сравнение волатильности CM и KBE

Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 6.22%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.22%
7.23%
CM
KBE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab