Сравнение CM с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM или KBE.
Основные характеристики
| CM | KBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.32% | 19.34% |
| Дох-ть за 1 год | 75.56% | 43.91% |
| Дох-ть за 3 года | 8.20% | 0.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.72% | 6.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.28% | 7.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.97 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 5.72 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 23.82 | 11.02 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 4.40% |
| Дневная вол-ть | 19.64% | 24.48% |
| Макс. просадка | -70.55% | -83.15% |
| Текущая просадка | -0.16% | -4.47% |
Корреляция
Корреляция между CM и KBE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CM и KBE
С начала года, CM показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CM c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и KBE
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности KBE в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.22% | 5.42% | 6.23% | 5.77% | 8.48% | 10.73% | 5.47% | 4.09% | 4.48% | 8.64% | 4.18% | 4.30% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.43% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% | 1.59% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок CM и KBE
Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CM и KBE
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 4.00%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.