Сравнение CM с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM или KBE.
Доходность
Сравнение доходности CM и KBE
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 40.66%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 33.69%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.53% соответственно.
CM
40.66%
4.32%
38.72%
75.19%
16.48%
10.46%
KBE
33.69%
10.56%
33.02%
57.32%
8.66%
8.53%
Основные характеристики
| CM | KBE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.93 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 5.67 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 23.28 | 13.22 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 4.40% |
| Дневная вол-ть | 19.39% | 26.61% |
| Макс. просадка | -70.55% | -83.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CM и KBE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CM c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и KBE
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности KBE в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.09% | 5.41% | 6.23% | 5.76% | 8.48% | 10.73% | 5.48% | 4.09% | 4.52% | 8.65% | 4.19% | 4.29% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.17% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок CM и KBE
Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CM и KBE
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 3.10%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.