PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM с KBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CM с KBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) is a stock, while KBE (SPDR S&P Bank ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Banks Select Industry Index. Over the past 10 years, CM returned 16.77%/yr vs 9.19%/yr for KBE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CM и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 16.77% против 9.19% соответственно.

CM

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.30%
С начала года
19.52%
6 месяцев
25.77%
1 год
64.41%
3 года*
42.81%
5 лет*
18.33%
10 лет*
16.77%

KBE

1 день
-2.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.87%
6 месяцев
4.27%
1 год
18.75%
3 года*
22.67%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM и KBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		19.52%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%19.22%-19.75%26.58%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.87%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%

Correlation

The correlation between CM and KBE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.57

The correlation between CM and KBE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

SPDR S&P Bank ETF

Часто сравнивают с CM:
CM с TDCM с BMOCM с CM.TOCM с EQB.TOCM с VOOCM с SCHDCM с TLT
Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с BNKS.L

Доходность на риск

CM vs. KBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM
Ранг доходности на риск CM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMKBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
0.87

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
1.32

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.17

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

1.29

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.66

3.39

+21.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CM vs. KBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа KBE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMKBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

0.87

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.19

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.31

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.10

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CM и KBE

Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и KBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMKBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.70%

-83.15%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-14.63%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-25.97%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

-45.25%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.82%

-53.14%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-7.38%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.67%

-27.54%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.55%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CM и KBE

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с SPDR S&P Bank ETF (KBE) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMKBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.65%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

14.93%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

21.62%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

27.36%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

29.85%

-7.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и KBE

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности KBE в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.76%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.39%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%

Часто задаваемые вопросы

CM and KBE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CM has higher volatility (7.84%) compared to KBE (5.65%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs KBE's -83.15%.

CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM и KBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор