PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMVOO
Дох-ть с нач. г.36.32%21.11%
Дох-ть за 1 год75.56%32.98%
Дох-ть за 3 года8.20%8.44%
Дох-ть за 5 лет15.72%15.04%
Дох-ть за 10 лет10.28%12.94%
Коэф-т Шарпа3.972.84
Коэф-т Сортино5.723.76
Коэф-т Омега1.711.53
Коэф-т Кальмара2.094.05
Коэф-т Мартина23.8218.51
Индекс Язвы3.28%1.85%
Дневная вол-ть19.64%12.06%
Макс. просадка-70.55%-33.99%
Текущая просадка-0.16%-2.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CM и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CM и VOO

С начала года, CM показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.86%
11.07%
CM
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CM, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CM, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CM, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CM, с текущим значением в 23.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.82
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.51

Сравнение коэффициента Шарпа CM и VOO

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97
2.84
CM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и VOO

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
4.22%5.42%6.23%5.77%8.48%10.73%5.47%4.09%4.48%8.64%4.18%4.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CM и VOO

Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.16%
-2.52%
CM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CM и VOO

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
3.15%
CM
VOO