Сравнение CM с VOO
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CM returned 16.77%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CM и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.77% против 15.56% соответственно.
CM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 64.41%
- 3 года*
- 42.81%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 16.77%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам CM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 19.52% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CM and VOO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.58 |
The correlation between CM and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. VOO — Ранг доходности на риск
CM
VOO
Сравнение CM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.43 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 3.16 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.66 | 14.73 | +9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 2.39 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CM и VOO
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -33.99% | -37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -8.90% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -18.69% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -24.52% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -33.99% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -0.70% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -3.69% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.91% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и VOO
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 2.84% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 8.90% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 11.80% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 16.81% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 18.01% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и VOO
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.76% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CM and VOO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.84%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs VOO's -33.99%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор