Сравнение CM с VOO
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CM returned 18.51%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CM и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 35.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.51% против 15.15% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 33.15%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 71.74%
- 3 года*
- 47.45%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 18.51%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам CM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 35.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CM and VOO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.58 |
The correlation between CM and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. VOO — Ранг доходности на риск
CM
VOO
Сравнение CM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | 2.45 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.09 | 10.68 | +15.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и VOO
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -33.99% | -37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -8.90% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -18.69% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -24.52% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -33.99% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.88% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -3.67% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.04% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и VOO
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.48% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 9.98% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 12.52% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 16.92% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 17.99% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и VOO
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.49% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CM and VOO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (5.41%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs VOO's -33.99%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор