Сравнение CM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности CM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 40.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.46% против 13.18% соответственно.
CM
40.66%
4.32%
38.72%
75.19%
16.48%
10.46%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| CM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.93 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 5.67 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 23.28 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.39% | 12.19% |
| Макс. просадка | -70.55% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CM и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и VOO
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.09% | 5.41% | 6.23% | 5.76% | 8.48% | 10.73% | 5.48% | 4.09% | 4.52% | 8.65% | 4.19% | 4.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CM и VOO
Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CM и VOO
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 3.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.