Сравнение MTDR с STM
MTDR (Matador Resources Company) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. MTDR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while STM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MTDR returned 10.63%/yr vs 26.91%/yr for STM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и STM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 27.81%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 139.11%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 10.63% против 26.91% соответственно.
MTDR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 26.65%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 10.63%
- Всё время*
- 11.66%
STM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- 121.28%
- С начала года
- 139.11%
- 1 год
- 91.81%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 26.91%
- Всё время*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам MTDR и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 27.81% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
STM STMicroelectronics N.V. | 139.11% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Correlation
The correlation between MTDR and STM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.24 |
The correlation between MTDR and STM shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTDR:
$6.64B
STM:
$55.13B
MTDR:
$3.89
STM:
$0.15
MTDR:
13.74
STM:
404.66
MTDR:
1.98
STM:
4.72
MTDR:
1.18
STM:
3.22
MTDR:
$3.36B
STM:
$12.40B
MTDR:
$3.43B
STM:
$4.20B
MTDR:
$1.97B
STM:
$2.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDR vs. STM — Ранг доходности на риск
MTDR
STM
Сравнение MTDR c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTDR | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.54 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 5.63 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTDR и STM
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, примерно равная максимальной просадке STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDR | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.50% | -94.40% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.76% | -36.35% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -66.66% | +19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -66.66% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -66.66% | -29.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -22.60% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -55.05% | +29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 16.36% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и STM
Текущая волатильность для Matador Resources Company (MTDR) составляет 7.93%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что MTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDR | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 20.60% | -12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.51% | 45.38% | -15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 56.92% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 46.00% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.89% | 44.64% | +20.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и STM
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности STM в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.69% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTDR и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matador Resources Company и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTDR и STM
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
MTDR and STM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (20.60%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, MTDR dropped -96.50% vs STM's -94.40%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTDR и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор