PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APA с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APA и MPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APA и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.16%
755.57%
APA
MPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APA:

-1.29

MPC:

-1.26

Коэф-т Сортино

APA:

-1.93

MPC:

-1.79

Коэф-т Омега

APA:

0.73

MPC:

0.76

Коэф-т Кальмара

APA:

-0.64

MPC:

-0.97

Коэф-т Мартина

APA:

-1.95

MPC:

-1.63

Индекс Язвы

APA:

28.41%

MPC:

26.03%

Дневная вол-ть

APA:

42.78%

MPC:

33.77%

Макс. просадка

APA:

-96.73%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

APA:

-86.38%

MPC:

-43.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APA:

$5.53B

MPC:

$37.72B

EPS

APA:

$2.27

MPC:

$10.09

Цена/прибыль

APA:

6.69

MPC:

12.00

PEG коэффициент

APA:

0.17

MPC:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

APA:

$7.79B

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

APA:

$4.87B

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

APA:

$3.30B

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, APA показывает доходность -33.56%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -11.69% против 12.98% соответственно.


APA

С начала года

-33.56%

1 месяц

-18.12%

6 месяцев

-42.37%

1 год

-55.58%

5 лет

25.58%

10 лет

-11.69%

MPC

С начала года

-12.71%

1 месяц

-10.40%

6 месяцев

-28.79%

1 год

-42.82%

5 лет

48.09%

10 лет

12.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APA и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APA c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
APA: -1.29
MPC: -1.26
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APA: -1.93
MPC: -1.79
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APA: 0.73
MPC: 0.76
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
APA: -0.65
MPC: -0.97
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -1.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
APA: -1.95
MPC: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPC равному -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.29
-1.26
APA
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и MPC

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности MPC в 2.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APA
Apache Corporation
6.59%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.87%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок APA и MPC

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.76%
-43.57%
APA
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности APA и MPC

Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 24.95% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.95%
16.89%
APA
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APA и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab