PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APA с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


APAMPC
Дох-ть с нач. г.-32.79%-0.65%
Дох-ть за 1 год-39.22%0.91%
Дох-ть за 3 года-1.42%33.45%
Дох-ть за 5 лет3.46%21.93%
Дох-ть за 10 лет-9.38%15.95%
Коэф-т Шарпа-1.190.05
Коэф-т Сортино-1.720.27
Коэф-т Омега0.801.04
Коэф-т Кальмара-0.500.05
Коэф-т Мартина-1.700.09
Индекс Язвы23.47%16.05%
Дневная вол-ть33.55%29.67%
Макс. просадка-96.73%-79.67%
Текущая просадка-79.31%-33.06%

Фундаментальные показатели


APAMPC
Рыночная капитализация$8.77B$50.56B
EPS$9.09$18.33
Цена/прибыль2.567.93
PEG коэффициент0.1715.65
Общая выручка (12 мес.)$6.66B$106.80B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.92B$8.22B
EBITDA (12 мес.)$4.04B$8.69B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между APA и MPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APA и MPC

С начала года, APA показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -9.38% против 15.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-24.52%
-19.28%
APA
MPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение APA c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.70
MPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPC, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MPC, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MPC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MPC, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MPC, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.09

Сравнение коэффициента Шарпа APA и MPC

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа MPC равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.19
0.05
APA
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и MPC

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности MPC в 2.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APA
Apache Corporation
4.29%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%0.90%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.27%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%1.68%

Просадки

Сравнение просадок APA и MPC

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-76.84%
-33.06%
APA
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности APA и MPC

Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 11.85% и 12.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.85%
12.08%
APA
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APA и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию