PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APA с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APA и MPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение APA с MPC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или MPC.

Доходность

Сравнение доходности APA и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APA:

-0.79

MPC:

-0.13

Коэф-т Сортино

APA:

-0.97

MPC:

-0.08

Коэф-т Омега

APA:

0.86

MPC:

0.99

Коэф-т Кальмара

APA:

-0.46

MPC:

-0.19

Коэф-т Мартина

APA:

-1.41

MPC:

-0.56

Индекс Язвы

APA:

28.69%

MPC:

14.89%

Дневная вол-ть

APA:

51.22%

MPC:

35.96%

Макс. просадка

APA:

-96.73%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

APA:

-84.49%

MPC:

-24.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APA:

$6.26B

MPC:

$49.38B

EPS

APA:

$2.74

MPC:

$7.30

Коэффициент P/E

APA:

6.21

MPC:

22.02

Коэффициент PEG

APA:

0.17

MPC:

2.72

Коэффициент P/S

APA:

0.62

MPC:

0.36

Коэффициент P/B

APA:

1.13

MPC:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

APA:

$10.42B

MPC:

$138.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

APA:

$4.17B

MPC:

$8.37B

EBITDA (12 мес.)

APA:

$4.88B

MPC:

$9.04B

Доходность по периодам

С начала года, APA показывает доходность -24.33%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -9.70% против 15.65% соответственно.

APA

С начала года

-24.33%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-22.86%

1 год

-41.74%

3 года

-26.46%

5 лет

12.02%

10 лет

-9.70%

MPC

С начала года

16.55%

1 месяц

17.38%

6 месяцев

4.12%

1 год

-6.97%

3 года

19.08%

5 лет

39.66%

10 лет

15.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apache Corporation

Marathon Petroleum Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APA и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APA c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа MPC равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и MPC

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности MPC в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APA
Apache Corporation		5.88%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.21%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок APA и MPC

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности APA и MPC

Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APA и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
2.64B
31.85B
(APA) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APA и MPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apache Corporation и Marathon Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
38.2%
4.3%
(APA) Валовая рентабельность
(MPC) Валовая рентабельность
APA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.64B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 31.85B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.

APA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 773.00M при выручке в 2.64B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 31.85B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

APA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 2.64B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -74.00M при выручке в 31.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.