PortfoliosLab logo
Сравнение APA с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APA и MPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APA и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.44%
872.24%
APA
MPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APA:

-0.93

MPC:

-0.80

Коэф-т Сортино

APA:

-1.25

MPC:

-0.99

Коэф-т Омега

APA:

0.82

MPC:

0.87

Коэф-т Кальмара

APA:

-0.53

MPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

APA:

-1.74

MPC:

-1.37

Индекс Язвы

APA:

26.38%

MPC:

21.49%

Дневная вол-ть

APA:

49.81%

MPC:

36.79%

Макс. просадка

APA:

-96.73%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

APA:

-84.91%

MPC:

-35.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APA:

$5.91B

MPC:

$42.85B

EPS

APA:

$2.27

MPC:

$10.07

Коэффициент P/E

APA:

7.20

MPC:

13.65

Коэффициент PEG

APA:

0.17

MPC:

2.47

Коэффициент P/S

APA:

0.62

MPC:

0.31

Коэффициент P/B

APA:

1.12

MPC:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

APA:

$7.79B

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

APA:

$3.26B

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

APA:

$3.30B

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, APA показывает доходность -26.37%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -11.22% против 13.95% соответственно.


APA

С начала года

-26.37%

1 месяц

-19.59%

6 месяцев

-28.27%

1 год

-46.73%

5 лет

7.28%

10 лет

-11.22%

MPC

С начала года

-0.81%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

-7.88%

1 год

-29.18%

5 лет

37.54%

10 лет

13.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APA и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APA c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APA: -0.93
MPC: -0.80
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APA: -1.25
MPC: -0.99
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APA: 0.82
MPC: 0.87
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APA: -0.54
MPC: -0.66
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APA: -1.74
MPC: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPC равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
-0.80
APA
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и MPC

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности MPC в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APA
Apache Corporation
6.04%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок APA и MPC

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.11%
-35.88%
APA
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности APA и MPC

Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 34.75% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 21.85%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.75%
21.85%
APA
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APA и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию