PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APA с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APA и BP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности APA и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apache Corporation (APA) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
420.91%
1,123.37%
APA
BP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APA:

-1.08

BP:

-0.64

Коэф-т Сортино

APA:

-1.49

BP:

-0.76

Коэф-т Омега

APA:

0.81

BP:

0.90

Коэф-т Кальмара

APA:

-0.47

BP:

-0.53

Коэф-т Мартина

APA:

-1.64

BP:

-1.08

Индекс Язвы

APA:

23.65%

BP:

12.76%

Дневная вол-ть

APA:

35.89%

BP:

21.44%

Макс. просадка

APA:

-96.73%

BP:

-69.44%

Текущая просадка

APA:

-81.33%

BP:

-25.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APA:

$7.79B

BP:

$78.87B

EPS

APA:

$7.04

BP:

$1.00

Цена/прибыль

APA:

2.99

BP:

29.08

PEG коэффициент

APA:

0.17

BP:

13.74

Общая выручка (12 мес.)

APA:

$9.19B

BP:

$190.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

APA:

$4.02B

BP:

$30.79B

EBITDA (12 мес.)

APA:

$4.28B

BP:

$22.05B

Доходность по периодам

С начала года, APA показывает доходность -39.35%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -8.81% против 2.78% соответственно.


APA

С начала года

-39.35%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-23.75%

1 год

-39.45%

5 лет

0.48%

10 лет

-8.81%

BP

С начала года

-14.71%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-16.97%

1 год

-14.86%

5 лет

-0.23%

10 лет

2.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение APA c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.08-0.64
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.49-0.76
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.810.90
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47-0.53
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.64-1.08
APA
BP

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа BP равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.08
-0.64
APA
BP

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и BP

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности BP в 6.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APA
Apache Corporation
4.75%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%0.90%
BP
BP p.l.c.
6.39%4.71%3.94%4.83%9.21%6.51%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%4.51%

Просадки

Сравнение просадок APA и BP

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-81.33%
-25.08%
APA
BP

Волатильность

Сравнение волатильности APA и BP

Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.14%
7.53%
APA
BP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APA и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab