PortfoliosLab logo
Сравнение APA с CVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APA и CVE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APA и CVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apache Corporation (APA) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.49%
-30.33%
APA
CVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APA:

-0.94

CVE:

-1.09

Коэф-т Сортино

APA:

-1.27

CVE:

-1.55

Коэф-т Омега

APA:

0.82

CVE:

0.80

Коэф-т Кальмара

APA:

-0.53

CVE:

-0.64

Коэф-т Мартина

APA:

-1.78

CVE:

-1.71

Индекс Язвы

APA:

26.21%

CVE:

23.94%

Дневная вол-ть

APA:

49.91%

CVE:

37.67%

Макс. просадка

APA:

-96.73%

CVE:

-95.01%

Текущая просадка

APA:

-85.09%

CVE:

-58.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APA:

$5.91B

CVE:

$22.08B

EPS

APA:

$2.27

CVE:

$1.20

Коэффициент P/E

APA:

7.20

CVE:

10.07

Коэффициент PEG

APA:

0.17

CVE:

0.45

Коэффициент P/S

APA:

0.62

CVE:

0.41

Коэффициент P/B

APA:

1.12

CVE:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

APA:

$7.79B

CVE:

$44.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

APA:

$3.26B

CVE:

$8.42B

EBITDA (12 мес.)

APA:

$3.30B

CVE:

$6.68B

Доходность по периодам

С начала года, APA показывает доходность -27.26%, что значительно ниже, чем у CVE с доходностью -19.48%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям CVE по среднегодовой доходности: -11.32% против -2.42% соответственно.


APA

С начала года

-27.26%

1 месяц

-20.56%

6 месяцев

-32.33%

1 год

-47.38%

5 лет

11.43%

10 лет

-11.32%

CVE

С начала года

-19.48%

1 месяц

-12.34%

6 месяцев

-27.21%

1 год

-41.50%

5 лет

33.49%

10 лет

-2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APA и CVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

CVE
Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APA c CVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APA: -0.94
CVE: -1.09
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APA: -1.27
CVE: -1.55
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APA: 0.82
CVE: 0.80
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APA: -0.54
CVE: -0.64
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APA: -1.78
CVE: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVE равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и CVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
-1.09
APA
CVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и CVE

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности CVE в 5.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APA
Apache Corporation
6.12%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%
CVE
Cenovus Energy Inc.
5.10%3.92%2.33%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%

Просадки

Сравнение просадок APA и CVE

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке CVE в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и CVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.91%
-58.69%
APA
CVE

Волатильность

Сравнение волатильности APA и CVE

Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 35.01% по сравнению с Cenovus Energy Inc. (CVE) с волатильностью 24.13%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.01%
24.13%
APA
CVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APA и CVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию