PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTDR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTDR с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTDR или VOO.

Корреляция

Корреляция между MTDR и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTDR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTDR:

-0.72

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

MTDR:

-0.78

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

MTDR:

0.89

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MTDR:

-0.66

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

MTDR:

-1.71

VOO:

2.18

Индекс Язвы

MTDR:

18.52%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

MTDR:

45.76%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

MTDR:

-96.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MTDR:

-39.27%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность -22.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.65% против 12.31% соответственно.

MTDR

С начала года

-22.99%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

-23.10%

1 год

-31.52%

5 лет

42.04%

10 лет

5.65%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTDR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTDR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и VOO

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTDR
Matador Resources Company		2.98%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и VOO

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и VOO

Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...