Сравнение MTDR с VOO
MTDR (Matador Resources Company) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MTDR returned 8.95%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MTDR и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTDR показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.95% против 15.35% соответственно.
MTDR
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -5.68%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- -4.93%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.95%
- Всё время*
- 10.64%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $127.51M | $98.46M | $97.13M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам MTDR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 12.42% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between MTDR and VOO is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between MTDR and VOO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTDR vs. VOO — Ранг доходности на риск
MTDR
VOO
Сравнение MTDR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTDR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.71 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 11.57 | -11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTDR и VOO
Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTDR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.50% | -33.99% | -62.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.06% | -8.90% | -20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -18.69% | -28.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.29% | -24.52% | -23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -33.99% | -62.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.12% | -0.19% | -30.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.07% | -3.67% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 2.08% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTDR и VOO
Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTDR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 4.07% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 10.27% | +21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.57% | 12.81% | +28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 16.96% | +29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.88% | 18.03% | +46.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTDR и VOO
Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 3.06% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
MTDR and VOO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTDR has higher volatility (13.86%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, MTDR dropped -96.50% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTDR и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор