PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTDR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTDR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matador Resources Company (MTDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MTDR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTDR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTDR
Matador Resources Company		44.02%-22.31%0.37%0.57%55.83%207.33%-32.89%15.71%-50.11%20.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность 44.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.16% против 14.14% соответственно.

MTDR

1 день
-3.99%
1 месяц
12.08%
С начала года
44.02%
6 месяцев
36.65%
1 год
22.43%
3 года*
10.60%
5 лет*
20.47%
10 лет*
13.16%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matador Resources Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MTDR:
MTDR с APAMTDR с LITMTDR с OKEMTDR с CVXMTDR с SPYMTDR с SMCIMTDR с JEPI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MTDR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTDR
Ранг доходности на риск MTDR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTDR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTDRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.01

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.53

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.55

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

7.31

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTDR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTDRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между MTDR и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и VOO

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTDR
Matador Resources Company		2.27%3.09%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и VOO

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MTDRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.50%

-33.99%

-62.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.79%

-11.98%

-17.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.29%

-24.52%

-23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

-33.99%

-62.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-5.55%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.21%

-3.72%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

2.55%

+12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и VOO

Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTDRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

5.34%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.53%

9.47%

+19.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.98%

18.11%

+29.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.57%

16.82%

+30.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.04%

17.99%

+47.05%