PortfoliosLab logo
Сравнение MTDR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTDR и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MTDR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matador Resources Company (MTDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
264.39%
431.64%
MTDR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTDR:

-0.79

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MTDR:

-0.96

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MTDR:

0.87

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MTDR:

-0.74

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MTDR:

-2.01

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MTDR:

17.85%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MTDR:

45.33%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MTDR:

-96.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MTDR:

-42.09%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MTDR показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MTDR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.99% против 12.12% соответственно.


MTDR

С начала года

-26.56%

1 месяц

-20.25%

6 месяцев

-19.95%

1 год

-36.33%

5 лет

57.29%

10 лет

3.99%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTDR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTDR
Ранг риск-скорректированной доходности MTDR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTDR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTDR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matador Resources Company (MTDR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTDR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MTDR: -0.79
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MTDR, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MTDR: -0.96
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MTDR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTDR: 0.87
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MTDR, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MTDR: -0.74
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MTDR, с текущим значением в -2.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MTDR: -2.01
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MTDR на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTDR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.54
MTDR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTDR и VOO

Дивидендная доходность MTDR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTDR
Matador Resources Company
2.34%1.51%1.14%0.52%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MTDR и VOO

Максимальная просадка MTDR за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTDR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.09%
-9.90%
MTDR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MTDR и VOO

Matador Resources Company (MTDR) имеет более высокую волатильность в 30.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что MTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.53%
13.96%
MTDR
VOO