PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APA с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APA с FANG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или FANG.

Корреляция

Корреляция между APA и FANG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности APA и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apache Corporation (APA) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.75%
897.31%
APA
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APA:

-0.93

FANG:

-0.80

Коэф-т Сортино

APA:

-1.25

FANG:

-0.96

Коэф-т Омега

APA:

0.82

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

APA:

-0.53

FANG:

-0.73

Коэф-т Мартина

APA:

-1.74

FANG:

-1.74

Индекс Язвы

APA:

26.38%

FANG:

17.60%

Дневная вол-ть

APA:

49.81%

FANG:

38.48%

Макс. просадка

APA:

-96.73%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

APA:

-84.91%

FANG:

-33.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APA:

$5.91B

FANG:

$40.22B

EPS

APA:

$2.27

FANG:

$15.54

Коэффициент P/E

APA:

7.20

FANG:

8.80

Коэффициент PEG

APA:

0.17

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

APA:

0.62

FANG:

3.81

Коэффициент P/B

APA:

1.12

FANG:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

APA:

$7.79B

FANG:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

APA:

$3.26B

FANG:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

APA:

$3.30B

FANG:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, APA показывает доходность -26.37%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью -15.28%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -11.22% против 7.89% соответственно.

APA

С начала года

-26.37%

1 месяц

-19.59%

6 месяцев

-28.27%

1 год

-46.73%

5 лет

7.28%

10 лет

-11.22%

FANG

С начала года

-15.28%

1 месяц

-12.52%

6 месяцев

-21.72%

1 год

-31.38%

5 лет

31.32%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APA и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APA c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APA: -0.93
FANG: -0.80
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APA: -1.25
FANG: -0.96
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APA: 0.82
FANG: 0.87
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APA: -0.55
FANG: -0.73
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APA: -1.74
FANG: -1.74

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FANG равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
-0.80
APA
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и FANG

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности FANG в 4.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APA
Apache Corporation		6.04%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		4.51%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APA и FANG

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.58%
-33.08%
APA
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности APA и FANG

Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 34.75% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 27.09%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.75%
27.09%
APA
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APA и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию