Сравнение APA с MDB
APA (Apache Corporation) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. APA operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MDB operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, APA returned 13.62%/yr vs 3.16%/yr for MDB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APA и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность 59.25%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -12.24%.
APA
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 59.25%
- 6 месяцев
- 44.54%
- 1 год
- 118.53%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- -1.01%
MDB
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- 39.15%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 90.10%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APA и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 59.25% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 76.44% | 90.76% | -43.71% | 1.12% | -36.39% | 0.76% |
MDB MongoDB, Inc. | -12.24% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -7.45% |
Correlation
The correlation between APA and MDB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.09 |
The correlation between APA and MDB shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APA:
$13.57B
MDB:
$30.05B
APA:
$4.28
MDB:
-$0.35
APA:
1.59
MDB:
11.69
APA:
2.10
MDB:
10.24
APA:
$8.61B
MDB:
$2.60B
APA:
$4.64B
MDB:
$1.87B
APA:
$5.63B
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APA vs. MDB — Ранг доходности на риск
APA
MDB
Сравнение APA c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APA | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | 1.86 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 4.27 | +11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APA | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.23 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.05 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок APA и MDB
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APA | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -76.52% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -48.72% | +29.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.45% | -70.88% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | -76.52% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.60% | -37.04% | -26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.33% | -30.73% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 21.16% | -13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности APA и MDB
Текущая волатильность для Apache Corporation (APA) составляет 14.44%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что APA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APA | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 27.47% | -13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.36% | 55.30% | -21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.29% | 73.46% | -27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.48% | 70.52% | -22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.39% | 65.99% | -7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и MDB
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как MDB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 2.61% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
MDB MongoDB, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APA и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APA и MDB
APA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
APA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 999.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
APA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 446.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
APA and MDB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.47%) compared to APA (14.44%). In terms of maximum drawdown, APA dropped -96.73% vs MDB's -76.52%.
APA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APA и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор