PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APA с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APA и MDB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности APA и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apache Corporation (APA) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.33%
665.92%
APA
MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APA:

-1.08

MDB:

-0.68

Коэф-т Сортино

APA:

-1.49

MDB:

-0.77

Коэф-т Омега

APA:

0.81

MDB:

0.90

Коэф-т Кальмара

APA:

-0.47

MDB:

-0.62

Коэф-т Мартина

APA:

-1.64

MDB:

-1.02

Индекс Язвы

APA:

23.65%

MDB:

38.16%

Дневная вол-ть

APA:

35.89%

MDB:

56.83%

Макс. просадка

APA:

-96.73%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

APA:

-81.33%

MDB:

-58.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APA:

$7.79B

MDB:

$19.74B

EPS

APA:

$7.04

MDB:

-$2.74

PEG коэффициент

APA:

0.17

MDB:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

APA:

$9.19B

MDB:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

APA:

$4.02B

MDB:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

APA:

$4.28B

MDB:

-$149.00M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APA показывает доходность -39.35%, а MDB немного ниже – -39.92%.


APA

С начала года

-39.35%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-23.75%

1 год

-39.45%

5 лет

0.48%

10 лет

-8.81%

MDB

С начала года

-39.92%

1 месяц

-12.82%

6 месяцев

7.95%

1 год

-40.06%

5 лет

13.48%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение APA c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.08-0.68
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.49-0.77
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.810.90
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.68-0.62
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.64-1.02
APA
MDB

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа MDB равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.08
-0.68
APA
MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и MDB

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как MDB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APA
Apache Corporation
4.75%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%0.90%
MDB
MongoDB, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APA и MDB

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-56.19%
-58.01%
APA
MDB

Волатильность

Сравнение волатильности APA и MDB

Текущая волатильность для Apache Corporation (APA) составляет 9.14%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 26.32%. Это указывает на то, что APA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.14%
26.32%
APA
MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APA и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab