PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APA с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APA с MDB

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или MDB.

Корреляция

Корреляция между APA и MDB составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности APA и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apache Corporation (APA) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.59%
444.15%
APA
MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APA:

-0.93

MDB:

-0.80

Коэф-т Сортино

APA:

-1.25

MDB:

-1.02

Коэф-т Омега

APA:

0.82

MDB:

0.85

Коэф-т Кальмара

APA:

-0.53

MDB:

-0.70

Коэф-т Мартина

APA:

-1.74

MDB:

-1.53

Индекс Язвы

APA:

26.38%

MDB:

34.49%

Дневная вол-ть

APA:

49.81%

MDB:

65.98%

Макс. просадка

APA:

-96.73%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

APA:

-84.91%

MDB:

-70.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APA:

$5.91B

MDB:

$14.17B

EPS

APA:

$2.27

MDB:

-$1.74

Коэффициент PEG

APA:

0.17

MDB:

1.67

Коэффициент P/S

APA:

0.62

MDB:

7.06

Коэффициент P/B

APA:

1.12

MDB:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

APA:

$7.79B

MDB:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

APA:

$3.26B

MDB:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

APA:

$3.30B

MDB:

-$96.53M

Доходность по периодам

С начала года, APA показывает доходность -26.37%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -25.04%.

APA

С начала года

-26.37%

1 месяц

-19.59%

6 месяцев

-28.27%

1 год

-46.73%

5 лет

7.28%

10 лет

-11.22%

MDB

С начала года

-25.04%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-35.88%

1 год

-54.53%

5 лет

1.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APA и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APA c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APA: -0.93
MDB: -0.80
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APA: -1.25
MDB: -1.02
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APA: 0.82
MDB: 0.85
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APA: -0.65
MDB: -0.70
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APA: -1.74
MDB: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDB равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
-0.80
APA
MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и MDB

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, тогда как MDB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APA
Apache Corporation		6.04%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%
MDB
MongoDB, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APA и MDB

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.60%
-70.17%
APA
MDB

Волатильность

Сравнение волатильности APA и MDB

Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 34.75% по сравнению с MongoDB, Inc. (MDB) с волатильностью 25.15%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.75%
25.15%
APA
MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APA и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apache Corporation и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию