Сравнение MTCIX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Technology Fund (MTCIX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
MTCIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MTCIX и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTCIX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTCIX MFS Technology Fund | -10.39% | 16.39% | 56.76% | 54.42% | -36.18% | 14.11% | 46.45% | 38.84% | 1.85% | 38.78% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MTCIX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции MTCIX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 19.07% против 28.39% соответственно.
MTCIX
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 19.07%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTCIX и SOXX
MTCIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
MTCIX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
MTCIX
SOXX
Сравнение MTCIX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTCIX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.03 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.63 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.44 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 16.46 | -13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTCIX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.03 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MTCIX и SOXX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTCIX и SOXX
Дивидендная доходность MTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTCIX MFS Technology Fund | 15.30% | 13.71% | 26.78% | 9.66% | 10.35% | 11.58% | 4.97% | 3.87% | 4.97% | 3.51% | 1.84% | 3.62% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок MTCIX и SOXX
Максимальная просадка MTCIX за все время составила -82.78%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTCIX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.78% | -70.21% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.59% | -18.27% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -45.75% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -45.75% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -7.95% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.02% | -20.10% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 4.92% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTCIX и SOXX
Текущая волатильность для MFS Technology Fund (MTCIX) составляет 8.41%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTCIX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 12.83% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 26.41% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 40.12% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 35.48% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 32.98% | -9.03% |