PortfoliosLab logo
Сравнение MTCIX с MGIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTCIX и MGIAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MTCIX и MGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Technology Fund (MTCIX) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.64%
335.30%
MTCIX
MGIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTCIX:

-0.12

MGIAX:

0.10

Коэф-т Сортино

MTCIX:

0.03

MGIAX:

0.24

Коэф-т Омега

MTCIX:

1.01

MGIAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

MTCIX:

-0.11

MGIAX:

0.05

Коэф-т Мартина

MTCIX:

-0.31

MGIAX:

0.23

Индекс Язвы

MTCIX:

12.20%

MGIAX:

8.23%

Дневная вол-ть

MTCIX:

30.28%

MGIAX:

19.57%

Макс. просадка

MTCIX:

-81.20%

MGIAX:

-49.33%

Текущая просадка

MTCIX:

-26.01%

MGIAX:

-27.85%

Доходность по периодам

С начала года, MTCIX показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у MGIAX с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции MTCIX превзошли акции MGIAX по среднегодовой доходности: 9.51% против 2.04% соответственно.


MTCIX

С начала года

-11.53%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-17.83%

1 год

-4.94%

5 лет

4.70%

10 лет

9.51%

MGIAX

С начала года

10.40%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-4.10%

1 год

1.32%

5 лет

-0.28%

10 лет

2.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MTCIX и MGIAX

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MGIAX в 0.96%.


График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGIAX: 0.96%
График комиссии MTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTCIX: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTCIX и MGIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTCIX
Ранг риск-скорректированной доходности MTCIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

MGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MGIAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTCIX c MGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTCIX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MTCIX: -0.12
MGIAX: 0.10
Коэффициент Сортино MTCIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MTCIX: 0.03
MGIAX: 0.24
Коэффициент Омега MTCIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MTCIX: 1.01
MGIAX: 1.04
Коэффициент Кальмара MTCIX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MTCIX: -0.11
MGIAX: 0.05
Коэффициент Мартина MTCIX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MTCIX: -0.31
MGIAX: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MGIAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и MGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.10
MTCIX
MGIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCIX и MGIAX

MTCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTCIX
MFS Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.62%3.31%
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.74%1.92%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%

Просадки

Сравнение просадок MTCIX и MGIAX

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки MGIAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и MGIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.01%
-27.85%
MTCIX
MGIAX

Волатильность

Сравнение волатильности MTCIX и MGIAX

MFS Technology Fund (MTCIX) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.58%
10.27%
MTCIX
MGIAX