PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTCIX с BDCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTCIX с BDCZ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Technology Fund (MTCIX) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ).

MTCIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTCIX или BDCZ.

Корреляция

Корреляция между MTCIX и BDCZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MTCIX и BDCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Technology Fund (MTCIX) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.57%
87.68%
MTCIX
BDCZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTCIX:

-0.12

BDCZ:

0.04

Коэф-т Сортино

MTCIX:

0.03

BDCZ:

0.17

Коэф-т Омега

MTCIX:

1.01

BDCZ:

1.03

Коэф-т Кальмара

MTCIX:

-0.11

BDCZ:

0.03

Коэф-т Мартина

MTCIX:

-0.31

BDCZ:

0.13

Индекс Язвы

MTCIX:

12.20%

BDCZ:

4.81%

Дневная вол-ть

MTCIX:

30.28%

BDCZ:

17.79%

Макс. просадка

MTCIX:

-81.20%

BDCZ:

-55.62%

Текущая просадка

MTCIX:

-26.01%

BDCZ:

-10.66%

Доходность по периодам

С начала года, MTCIX показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у BDCZ с доходностью -4.32%.

MTCIX

С начала года

-11.53%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-17.83%

1 год

-4.94%

5 лет

4.36%

10 лет

9.33%

BDCZ

С начала года

-4.32%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-1.90%

1 год

0.24%

5 лет

18.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MTCIX и BDCZ

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.

MTCIX
MFS Technology Fund
График комиссии MTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTCIX: 0.88%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
График комиссии BDCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDCZ: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTCIX и BDCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTCIX
Ранг риск-скорректированной доходности MTCIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
BDCZ
Ранг риск-скорректированной доходности BDCZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTCIX c BDCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTCIX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MTCIX: -0.12
BDCZ: 0.04
Коэффициент Сортино MTCIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MTCIX: 0.03
BDCZ: 0.17
Коэффициент Омега MTCIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MTCIX: 1.01
BDCZ: 1.03
Коэффициент Кальмара MTCIX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MTCIX: -0.11
BDCZ: 0.03
Коэффициент Мартина MTCIX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MTCIX: -0.31
BDCZ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BDCZ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и BDCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.04
MTCIX
BDCZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCIX и BDCZ

MTCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTCIX
MFS Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.62%3.31%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		10.22%9.26%9.13%11.66%7.49%10.01%8.39%9.66%8.75%7.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTCIX и BDCZ

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки BDCZ в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и BDCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.01%
-10.66%
MTCIX
BDCZ

Волатильность

Сравнение волатильности MTCIX и BDCZ

MFS Technology Fund (MTCIX) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.58%
13.65%
MTCIX
BDCZ