Сравнение MTCIX с XLK

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTCIX показывает доходность 21.49%, а XLK немного ниже – 21.29%. За последние 10 лет акции MTCIX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.07% против 20.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MTCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -81.20%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MFS Technology Fund (MTCIX) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.