PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTCIX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTCIX с XLK

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Technology Fund (MTCIX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

MTCIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTCIX или XLK.

Корреляция

Корреляция между MTCIX и XLK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MTCIX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Technology Fund (MTCIX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.03%
477.13%
MTCIX
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTCIX:

-0.44

XLK:

-0.19

Коэф-т Сортино

MTCIX:

-0.42

XLK:

-0.07

Коэф-т Омега

MTCIX:

0.94

XLK:

0.99

Коэф-т Кальмара

MTCIX:

-0.38

XLK:

-0.22

Коэф-т Мартина

MTCIX:

-1.22

XLK:

-0.79

Индекс Язвы

MTCIX:

10.88%

XLK:

7.05%

Дневная вол-ть

MTCIX:

29.90%

XLK:

29.63%

Макс. просадка

MTCIX:

-81.20%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

MTCIX:

-30.16%

XLK:

-19.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTCIX показывает доходность -16.49%, а XLK немного выше – -16.26%. За последние 10 лет акции MTCIX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.87% против 18.04% соответственно.

MTCIX

С начала года

-16.49%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-22.73%

1 год

-12.46%

5 лет

4.53%

10 лет

8.87%

XLK

С начала года

-16.26%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-15.36%

1 год

-4.39%

5 лет

18.97%

10 лет

18.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MTCIX и XLK

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

MTCIX
MFS Technology Fund
График комиссии MTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTCIX: 0.88%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTCIX и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTCIX
Ранг риск-скорректированной доходности MTCIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTCIX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTCIX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MTCIX: -0.44
XLK: -0.19
Коэффициент Сортино MTCIX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MTCIX: -0.42
XLK: -0.07
Коэффициент Омега MTCIX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MTCIX: 0.94
XLK: 0.99
Коэффициент Кальмара MTCIX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MTCIX: -0.38
XLK: -0.22
Коэффициент Мартина MTCIX, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MTCIX: -1.22
XLK: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.19
MTCIX
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCIX и XLK

MTCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTCIX
MFS Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.62%3.31%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.80%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок MTCIX и XLK

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -81.20%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.16%
-19.60%
MTCIX
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности MTCIX и XLK

Текущая волатильность для MFS Technology Fund (MTCIX) составляет 17.13%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.13%
18.14%
MTCIX
XLK