PortfoliosLab logo
Сравнение MTCIX с TNHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTCIX и TNHIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MTCIX и TNHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Technology Fund (MTCIX) и 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.26%
56.14%
MTCIX
TNHIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTCIX:

-0.12

TNHIX:

2.53

Коэф-т Сортино

MTCIX:

0.04

TNHIX:

3.49

Коэф-т Омега

MTCIX:

1.01

TNHIX:

1.58

Коэф-т Кальмара

MTCIX:

-0.11

TNHIX:

2.30

Коэф-т Мартина

MTCIX:

-0.30

TNHIX:

11.73

Индекс Язвы

MTCIX:

12.30%

TNHIX:

0.72%

Дневная вол-ть

MTCIX:

30.22%

TNHIX:

3.28%

Макс. просадка

MTCIX:

-81.20%

TNHIX:

-17.11%

Текущая просадка

MTCIX:

-25.95%

TNHIX:

-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, MTCIX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у TNHIX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции MTCIX превзошли акции TNHIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 4.44% соответственно.


MTCIX

С начала года

-11.46%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-17.85%

1 год

-4.86%

5 лет

3.93%

10 лет

9.45%

TNHIX

С начала года

1.04%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

1.41%

1 год

8.39%

5 лет

5.96%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MTCIX и TNHIX

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TNHIX в 1.18%.


График комиссии TNHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNHIX: 1.18%
График комиссии MTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTCIX: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTCIX и TNHIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTCIX
Ранг риск-скорректированной доходности MTCIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

TNHIX
Ранг риск-скорректированной доходности TNHIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNHIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNHIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTCIX c TNHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTCIX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MTCIX: -0.12
TNHIX: 2.53
Коэффициент Сортино MTCIX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MTCIX: 0.04
TNHIX: 3.49
Коэффициент Омега MTCIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MTCIX: 1.01
TNHIX: 1.58
Коэффициент Кальмара MTCIX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MTCIX: -0.11
TNHIX: 2.30
Коэффициент Мартина MTCIX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MTCIX: -0.30
TNHIX: 11.73

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа TNHIX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и TNHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
2.53
MTCIX
TNHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCIX и TNHIX

MTCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTCIX
MFS Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.62%3.31%
TNHIX
1290 High Yield Bond Fund
6.42%6.36%6.01%5.89%4.77%5.19%5.51%5.84%5.47%6.40%7.85%0.93%

Просадки

Сравнение просадок MTCIX и TNHIX

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки TNHIX в -17.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и TNHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.95%
-0.71%
MTCIX
TNHIX

Волатильность

Сравнение волатильности MTCIX и TNHIX

MFS Technology Fund (MTCIX) имеет более высокую волатильность в 17.55% по сравнению с 1290 High Yield Bond Fund (TNHIX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.55%
2.17%
MTCIX
TNHIX