PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MFS Technology Fund (MTCIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US5529834393

CUSIP

552983439

Эмитент

MFS

Дата выпуска

1 янв. 1997 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MTCIX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MTCIX с XLK MTCIX с MGIAX MTCIX с PAIIX MTCIX с QQQ MTCIX с BDCZ MTCIX с SOXX MTCIX с IVV MTCIX с CCRV MTCIX с JMST MTCIX с LVHI
Популярные сравнения:
MTCIX с XLK MTCIX с MGIAX MTCIX с PAIIX MTCIX с QQQ MTCIX с BDCZ MTCIX с SOXX MTCIX с IVV MTCIX с CCRV MTCIX с JMST MTCIX с LVHI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Technology Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.86%
9.23%
MTCIX (MFS Technology Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MFS Technology Fund показал доход в 23.98% с начала года и 24.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Technology Fund составила 11.23%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


MTCIX

С начала года

23.98%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

-0.21%

1 год

24.32%

5 лет

7.57%

10 лет

11.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.08%7.09%2.26%-5.42%6.26%8.40%-3.21%1.50%3.42%-0.78%5.92%23.98%
202310.89%-2.71%7.90%0.80%7.71%4.44%4.49%0.31%-5.37%-1.53%13.74%-4.32%40.31%
2022-9.20%-5.23%1.85%-13.28%-0.78%-9.01%10.72%-5.92%-11.53%3.73%4.82%-15.50%-41.90%
2021-1.34%2.80%-1.52%6.53%-2.21%6.73%1.21%3.29%-5.14%6.03%-2.65%-10.28%1.97%
20204.83%-5.08%-9.96%14.96%7.85%5.54%7.90%8.99%-4.38%-3.41%10.46%-0.94%39.35%
201910.99%4.76%2.49%6.58%-5.28%5.14%3.01%-3.09%-1.98%2.68%4.86%0.10%33.39%
201810.10%-0.79%-1.59%1.28%6.08%1.15%0.77%5.86%-0.23%-11.39%0.02%-11.76%-2.76%
20175.52%4.19%2.68%3.74%5.39%-2.22%4.91%2.63%0.08%6.06%0.65%-3.41%34.08%
2016-6.17%-2.76%8.44%-1.25%5.72%-2.65%6.50%2.05%1.87%-0.07%-2.49%-1.82%6.50%
2015-4.13%8.21%-2.10%1.42%2.04%-2.41%4.60%-5.67%-1.04%10.59%1.02%-0.99%10.78%
2014-1.63%5.47%-2.33%-3.13%3.23%1.77%0.69%3.17%-1.71%2.30%3.64%-0.81%10.74%
20132.66%1.49%1.90%-1.76%5.31%-0.98%6.14%-0.39%5.16%3.41%3.30%4.95%35.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MTCIX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MTCIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Technology Fund (MTCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTCIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.002.07
Коэффициент Сортино MTCIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.332.76
Коэффициент Омега MTCIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.211.39
Коэффициент Кальмара MTCIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.733.05
Коэффициент Мартина MTCIX, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.3913.27
MTCIX
^GSPC

MFS Technology Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.00
2.07
MTCIX (MFS Technology Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Technology Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.85

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.62%3.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Technology Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.99
2014$0.85$0.85

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.41%
-1.91%
MTCIX (MFS Technology Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Technology Fund показал максимальную просадку в 81.20%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3038 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Technology Fund составляет 14.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.2%6 нояб. 2000 г.4799 окт. 2002 г.303810 нояб. 2014 г.3517
-51.97%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.
-28.89%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.542 июн. 2020 г.72
-28.11%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.211
-17.68%2 дек. 2015 г.468 февр. 2016 г.7727 мая 2016 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Technology Fund составляет 14.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.36%
3.82%
MTCIX (MFS Technology Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab