PortfoliosLab logo
Сравнение MTCIX с PAIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTCIX и PAIIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности MTCIX и PAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Technology Fund (MTCIX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
888.48%
88.07%
MTCIX
PAIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTCIX:

-0.12

PAIIX:

2.13

Коэф-т Сортино

MTCIX:

0.03

PAIIX:

3.14

Коэф-т Омега

MTCIX:

1.01

PAIIX:

1.46

Коэф-т Кальмара

MTCIX:

-0.11

PAIIX:

0.81

Коэф-т Мартина

MTCIX:

-0.31

PAIIX:

9.72

Индекс Язвы

MTCIX:

12.20%

PAIIX:

0.71%

Дневная вол-ть

MTCIX:

30.28%

PAIIX:

3.24%

Макс. просадка

MTCIX:

-81.20%

PAIIX:

-14.76%

Текущая просадка

MTCIX:

-26.01%

PAIIX:

-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, MTCIX показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у PAIIX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции MTCIX превзошли акции PAIIX по среднегодовой доходности: 9.51% против 1.71% соответственно.


MTCIX

С начала года

-11.53%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-17.83%

1 год

-4.94%

5 лет

4.70%

10 лет

9.51%

PAIIX

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

3.26%

1 год

7.24%

5 лет

1.27%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MTCIX и PAIIX

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PAIIX в 0.90%.


График комиссии PAIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAIIX: 0.90%
График комиссии MTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTCIX: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTCIX и PAIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTCIX
Ранг риск-скорректированной доходности MTCIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

PAIIX
Ранг риск-скорректированной доходности PAIIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTCIX c PAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTCIX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MTCIX: -0.12
PAIIX: 2.13
Коэффициент Сортино MTCIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MTCIX: 0.03
PAIIX: 3.14
Коэффициент Омега MTCIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MTCIX: 1.01
PAIIX: 1.46
Коэффициент Кальмара MTCIX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MTCIX: -0.11
PAIIX: 0.81
Коэффициент Мартина MTCIX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MTCIX: -0.31
PAIIX: 9.72

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа PAIIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и PAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
2.13
MTCIX
PAIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCIX и PAIIX

MTCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTCIX
MFS Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.62%3.31%
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)
4.53%4.17%2.25%1.65%1.03%1.53%3.76%1.79%2.09%2.25%4.19%6.38%

Просадки

Сравнение просадок MTCIX и PAIIX

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки PAIIX в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и PAIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.01%
-1.71%
MTCIX
PAIIX

Волатильность

Сравнение волатильности MTCIX и PAIIX

MFS Technology Fund (MTCIX) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.58%
1.84%
MTCIX
PAIIX