PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTCIX с FRVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTCIX с FRVLX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Technology Fund (MTCIX) и Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX).

MTCIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTCIX или FRVLX.

Корреляция

Корреляция между MTCIX и FRVLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MTCIX и FRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Technology Fund (MTCIX) и Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.84%
688.16%
MTCIX
FRVLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTCIX:

-0.12

FRVLX:

-0.03

Коэф-т Сортино

MTCIX:

0.04

FRVLX:

0.14

Коэф-т Омега

MTCIX:

1.01

FRVLX:

1.02

Коэф-т Кальмара

MTCIX:

-0.11

FRVLX:

-0.02

Коэф-т Мартина

MTCIX:

-0.30

FRVLX:

-0.08

Индекс Язвы

MTCIX:

12.30%

FRVLX:

8.20%

Дневная вол-ть

MTCIX:

30.22%

FRVLX:

24.39%

Макс. просадка

MTCIX:

-81.20%

FRVLX:

-60.27%

Текущая просадка

MTCIX:

-25.95%

FRVLX:

-18.31%

Доходность по периодам

С начала года, MTCIX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у FRVLX с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции MTCIX превзошли акции FRVLX по среднегодовой доходности: 9.45% против 6.80% соответственно.

MTCIX

С начала года

-11.46%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-17.85%

1 год

-4.86%

5 лет

3.93%

10 лет

9.45%

FRVLX

С начала года

-10.34%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-10.93%

1 год

-0.22%

5 лет

11.55%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MTCIX и FRVLX

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FRVLX в 1.00%.

FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund
График комиссии FRVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRVLX: 1.00%
MTCIX
MFS Technology Fund
График комиссии MTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTCIX: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTCIX и FRVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTCIX
Ранг риск-скорректированной доходности MTCIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FRVLX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTCIX c FRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTCIX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MTCIX: -0.12
FRVLX: -0.03
Коэффициент Сортино MTCIX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MTCIX: 0.04
FRVLX: 0.14
Коэффициент Омега MTCIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MTCIX: 1.01
FRVLX: 1.02
Коэффициент Кальмара MTCIX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MTCIX: -0.11
FRVLX: -0.02
Коэффициент Мартина MTCIX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MTCIX: -0.30
FRVLX: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FRVLX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и FRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.03
MTCIX
FRVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCIX и FRVLX

MTCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTCIX
MFS Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.62%3.31%
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		7.71%6.92%4.54%3.21%9.96%2.20%6.31%18.48%8.81%4.98%11.69%9.65%

Просадки

Сравнение просадок MTCIX и FRVLX

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки FRVLX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и FRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.95%
-18.31%
MTCIX
FRVLX

Волатильность

Сравнение волатильности MTCIX и FRVLX

MFS Technology Fund (MTCIX) имеет более высокую волатильность в 17.55% по сравнению с Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) с волатильностью 15.11%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.55%
15.11%
MTCIX
FRVLX