Сравнение MTCIX с FRVLX
MTCIX (MFS Technology Fund) and FRVLX (Franklin Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MTCIX is a Technology Equities fund managed by MFS, while FRVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, MTCIX returned 21.61%/yr vs 10.31%/yr for FRVLX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MTCIX charges 0.88%/yr vs 1.00%/yr for FRVLX.
Доходность
Сравнение доходности MTCIX и FRVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTCIX показывает доходность 20.10%, что значительно ниже, чем у FRVLX с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции MTCIX превзошли акции FRVLX по среднегодовой доходности: 21.61% против 10.31% соответственно.
MTCIX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 27.59%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 21.61%
- Всё время*
- 10.98%
FRVLX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 25.51%
- 1 год
- 34.77%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.31%
- Всё время*
- 9.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
MTCIX MFS Technology Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MTCIX и FRVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTCIX MFS Technology Fund | 20.10% | 16.39% | 56.76% | 54.42% | -36.18% | 14.11% | 46.45% | 38.84% | 1.85% | 38.78% |
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 25.51% | 7.36% | 13.16% | 12.81% | -10.25% | 22.51% | 5.45% | 26.08% | -12.92% | 9.91% |
Correlation
The correlation between MTCIX and FRVLX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г. | 0.66 |
The correlation between MTCIX and FRVLX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTCIX vs. FRVLX — Ранг доходности на риск
MTCIX
FRVLX
Сравнение MTCIX c FRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTCIX | FRVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.94 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 10.01 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTCIX и FRVLX
Максимальная просадка MTCIX за все время составила -82.78%, что больше максимальной просадки FRVLX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и FRVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTCIX | FRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.78% | -60.27% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.59% | -12.04% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -25.09% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -25.09% | -17.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -44.10% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | 0.00% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.71% | -10.26% | -19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 3.53% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTCIX и FRVLX
MFS Technology Fund (MTCIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTCIX | FRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 3.97% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 12.54% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 18.06% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 21.40% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 22.80% | +1.55% |
Сравнение комиссий MTCIX и FRVLX
MTCIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FRVLX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTCIX и FRVLX
Дивидендная доходность MTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности FRVLX в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 6.37% | 7.99% | 8.45% | 4.54% | 3.21% | 7.55% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.06% | 4.76% | 11.04% |
MTCIX MFS Technology Fund | 11.42% | 13.71% | 26.78% | 9.66% | 10.35% | 11.58% | 4.97% | 3.87% | 4.97% | 3.51% | 1.84% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
MTCIX and FRVLX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTCIX has higher volatility (7.69%) compared to FRVLX (3.97%). In terms of maximum drawdown, MTCIX dropped -82.78% vs FRVLX's -60.27%.
FRVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTCIX и FRVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор