PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTCIX с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTCIX с CCRV

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Technology Fund (MTCIX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).

MTCIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTCIX или CCRV.

Корреляция

Корреляция между MTCIX и CCRV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MTCIX и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Technology Fund (MTCIX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.68%
84.70%
MTCIX
CCRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTCIX:

-0.12

CCRV:

-0.39

Коэф-т Сортино

MTCIX:

0.03

CCRV:

-0.44

Коэф-т Омега

MTCIX:

1.01

CCRV:

0.95

Коэф-т Кальмара

MTCIX:

-0.11

CCRV:

-0.44

Коэф-т Мартина

MTCIX:

-0.31

CCRV:

-1.09

Индекс Язвы

MTCIX:

12.20%

CCRV:

5.68%

Дневная вол-ть

MTCIX:

30.28%

CCRV:

15.80%

Макс. просадка

MTCIX:

-81.20%

CCRV:

-24.81%

Текущая просадка

MTCIX:

-26.01%

CCRV:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, MTCIX показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у CCRV с доходностью -2.14%.

MTCIX

С начала года

-11.53%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-17.83%

1 год

-4.94%

5 лет

4.70%

10 лет

9.51%

CCRV

С начала года

-2.14%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-7.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MTCIX и CCRV

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.

MTCIX
MFS Technology Fund
График комиссии MTCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTCIX: 0.88%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
График комиссии CCRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCRV: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTCIX и CCRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTCIX
Ранг риск-скорректированной доходности MTCIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTCIX c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MTCIX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MTCIX: -0.12
CCRV: -0.39
Коэффициент Сортино MTCIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MTCIX: 0.03
CCRV: -0.44
Коэффициент Омега MTCIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MTCIX: 1.01
CCRV: 0.95
Коэффициент Кальмара MTCIX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MTCIX: -0.11
CCRV: -0.44
Коэффициент Мартина MTCIX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MTCIX: -0.31
CCRV: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа CCRV равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
-0.39
MTCIX
CCRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCIX и CCRV

MTCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTCIX
MFS Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.62%3.31%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		4.52%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTCIX и CCRV

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.01%
-7.72%
MTCIX
CCRV

Волатильность

Сравнение волатильности MTCIX и CCRV

MFS Technology Fund (MTCIX) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.58%
8.81%
MTCIX
CCRV