Сравнение MTCIX с CCRV

С начала года, MTCIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у CCRV с доходностью 0.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCRV равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MTCIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MFS Technology Fund (MTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.