Сравнение MTCIX с MEIAX

С начала года, MTCIX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MTCIX превзошли акции MEIAX по среднегодовой доходности: 19.07% против 9.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MTCIX и MEIAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%, что больше доходности MEIAX в 9.44%

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -82.78%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и MEIAX.

MFS Technology Fund (MTCIX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.