Сравнение MTBA с XONE

С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа XONE равного 6.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и XONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MTBA и XONE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности XONE в 4.20%

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и XONE.

Simplify MBS ETF (MTBA) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что MTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.