PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с QIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с QIS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS).

MTBA и QIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и QIS

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.43%7.74%1.99%3.64%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-18.32%-38.02%0.19%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -18.32%.

MTBA

1 день
0.28%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QIS

1 день
-4.55%
1 месяц
-14.21%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-36.75%
1 год
-47.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с JMBS
Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с AHTPXQIS с GFSYXQIS с PSMIXQIS с FSMSX

Сравнение комиссий MTBA и QIS

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.

QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

MTBA vs. QIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAQISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

-1.16

+2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

-1.70

+3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.77

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.91

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

-1.62

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. QIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAQISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-1.16

+2.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

-0.80

+2.17

Корреляция

Корреляция между MTBA и QIS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и QIS

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности QIS в 1.65%

TTM202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.65%3.37%1.07%3.29%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и QIS

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки QIS в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и QIS.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBAQISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-52.12%

+48.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-51.77%

+49.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-52.11%

+50.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-11.42%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

29.06%

-28.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и QIS

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBAQISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

11.26%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

25.31%

-23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

40.80%

-37.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

26.91%

-22.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

26.91%

-22.94%