Сравнение MTBA с QIS
MTBA (Simplify MBS ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 4.40% vs -51.81% for QIS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MTBA charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -32.48%.
MTBA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 0.02% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | 0.19% | -0.89% |
Correlation
The correlation between MTBA and QIS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between MTBA and QIS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. QIS — Ранг доходности на риск
MTBA
QIS
Сравнение MTBA c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTBA | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.96 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -1.68 | +6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTBA и QIS
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки QIS в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -61.25% | +57.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -53.92% | +51.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -60.41% | +59.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -15.42% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 30.89% | -29.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и QIS
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.01%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 9.92% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 31.16% | -28.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 38.39% | -35.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 29.48% | -25.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 29.48% | -25.55% |
Сравнение комиссий MTBA и QIS
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и QIS
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности QIS в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.06% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and QIS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to MTBA (1.01%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs QIS's -61.25%.
On 1-year performance, MTBA leads with 4.40% vs -51.81% for QIS. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.40% return vs -51.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
MTBA has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 2.02% for QIS.
MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while QIS is Multistrategy. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 1.00% for QIS.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор