PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с QIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTBA с QIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTBA (Simplify MBS ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 4.76% vs -43.92% for QIS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MTBA charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for QIS.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -16.55%.

MTBA

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QIS

1 день
-0.44%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-16.55%
6 месяцев
-21.96%
1 год
-43.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTBA и QIS

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.13%7.74%1.99%3.64%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.55%-38.02%0.19%-0.91%

Correlation

The correlation between MTBA and QIS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

-0.02

The correlation between MTBA and QIS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTBA и QIS

Секторы
MTBA
QIS

Финансовые услуги

47.2%
10.0%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

4.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

13.9%

Промышленность

-

15.8%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

24.7%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

MTBA
47.2%
QIS
10.0%

Сырьевые материалы

MTBA

-

QIS
3.9%

Коммуникационные услуги

MTBA

-

QIS
4.3%

Потребительский циклический сектор

MTBA

-

QIS
9.7%

Потребительский защитный сектор

MTBA

-

QIS
4.0%

Энергетика

MTBA

-

QIS
6.8%

Здравоохранение

MTBA

-

QIS
13.9%

Промышленность

MTBA

-

QIS
15.8%

Недвижимость

MTBA

-

QIS
4.1%

Технологии

MTBA

-

QIS
24.7%

Коммунальные услуги

MTBA

-

QIS
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX
Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с AHTPXQIS с FSMSX

Доходность на риск

MTBA vs. QIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAQISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-1.15

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-1.72

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.80

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.87

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

-1.46

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. QIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAQISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-1.15

+2.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

-0.68

+1.99

Просадки

Сравнение просадок MTBA и QIS

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки QIS в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и QIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTBAQISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-55.49%

+52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-50.92%

+48.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-51.08%

+49.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-13.78%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

30.03%

-29.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и QIS

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.33%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTBAQISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

15.94%

-14.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

29.76%

-27.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

38.28%

-35.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

29.24%

-25.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

29.24%

-25.29%

Сравнение комиссий MTBA и QIS

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и QIS

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности QIS в 1.61%

ПозицияTTM202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%

Часто задаваемые вопросы

MTBA and QIS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs QIS's -55.49%.

On 1-year performance, MTBA leads with 4.76% vs -43.92% for QIS. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.76% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 1.61% for QIS.

MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while QIS is Multistrategy. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 1.00% for QIS.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTBA и QIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор