PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTBA с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с QIS

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS).

MTBA и QIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTBA или QIS.

Корреляция

Корреляция между MTBA и QIS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTBA:

1.08

QIS:

-0.25

Коэф-т Сортино

MTBA:

1.69

QIS:

-0.11

Коэф-т Омега

MTBA:

1.21

QIS:

0.98

Коэф-т Кальмара

MTBA:

1.29

QIS:

-0.31

Коэф-т Мартина

MTBA:

3.24

QIS:

-1.07

Индекс Язвы

MTBA:

1.39%

QIS:

6.89%

Дневная вол-ть

MTBA:

3.81%

QIS:

30.82%

Макс. просадка

MTBA:

-3.48%

QIS:

-24.02%

Текущая просадка

MTBA:

-0.89%

QIS:

-10.14%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -5.00%.

MTBA

С начала года

2.08%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.30%

1 год

4.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QIS

С начала года

-5.00%

1 месяц

9.41%

6 месяцев

-5.89%

1 год

-7.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MTBA и QIS

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.

QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTBA и QIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTBA c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и QIS

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности QIS в 2.45%

TTM20242023
MTBA
Simplify MBS ETF		6.03%6.03%0.48%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.45%1.07%3.29%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и QIS

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки QIS в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и QIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и QIS

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.23%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...