Сравнение MTBA с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
MTBA и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и VMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.43% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.41% | 8.36% | 1.70% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.41%.
MTBA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMBS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и VMBS
MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTBA vs. VMBS — Ранг доходности на риск
MTBA
VMBS
Сравнение MTBA c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.67 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.95 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.10 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.46 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и VMBS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и VMBS
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VMBS в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.23% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и VMBS
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и VMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -17.47% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -3.00% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.57% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -2.51% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.96% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и VMBS
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.90% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.89% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 5.00% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 6.71% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 5.37% | -1.40% |