Сравнение MTBA с TUA
MTBA (Simplify MBS ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 4.90% vs -1.82% for TUA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.24%.
MTBA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 0.02% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.24% | 7.27% | -3.59% | 6.20% |
Correlation
The correlation between MTBA and TUA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between MTBA and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. TUA — Ранг доходности на риск
MTBA
TUA
Сравнение MTBA c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTBA | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.32 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -0.81 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTBA и TUA
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -15.85% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -7.05% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -9.92% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -8.37% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.74% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и TUA
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.28%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 2.35% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 5.00% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 6.84% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 10.75% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 10.75% | -6.80% |
Сравнение комиссий MTBA и TUA
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и TUA
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности TUA в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.07% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.55% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and TUA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.35%) compared to MTBA (1.28%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs TUA's -15.85%.
On 1-year performance, MTBA leads with 4.90% vs -1.82% for TUA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.90% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
MTBA has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 3.55% for TUA.
MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while TUA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.16% for TUA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор