Сравнение MTBA с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
MTBA и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.43% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%.
MTBA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и STIP
MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTBA vs. STIP — Ранг доходности на риск
MTBA
STIP
Сравнение MTBA c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.19 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.34 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.30 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 14.63 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.19 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и STIP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и STIP
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и STIP
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -5.50% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -0.95% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.24% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -1.00% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.28% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и STIP
Simplify MBS ETF (MTBA) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что MTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.59% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 0.97% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 1.83% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 2.76% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 2.45% | +1.52% |