Сравнение MTBA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MTBA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.43% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 9.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
MTBA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и SPY
MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTBA vs. SPY — Ранг доходности на риск
MTBA
SPY
Сравнение MTBA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.45 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.53 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 7.30 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.56 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и SPY
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и SPY
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -55.19% | +51.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -12.05% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -6.24% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -9.09% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.52% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и SPY
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 5.31% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 9.47% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 19.05% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 17.06% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 17.92% | -13.95% |