Сравнение MTBA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MTBA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTBA или SPY.
Основные характеристики
| MTBA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.24% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 6.31% | 37.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.24 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 5.93 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 1.07% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 4.60% | 12.20% |
| Макс. просадка | -2.84% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MTBA и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и SPY
С начала года, MTBA показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и SPY
MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTBA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и SPY
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 5.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и SPY
Максимальная просадка MTBA за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и SPY
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.22%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.