Сравнение MTBA с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
MTBA и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и SPTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.43% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.01% | 5.28% | -6.23% | 12.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью 0.01%.
MTBA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и SPTL
MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTBA vs. SPTL — Ранг доходности на риск
MTBA
SPTL
Сравнение MTBA c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.05 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.14 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.16 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 0.34 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.05 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.24 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и SPTL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и SPTL
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SPTL в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.15% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и SPTL
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и SPTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -46.20% | +42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -8.44% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -36.62% | +34.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -14.03% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.84% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и SPTL
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 3.50% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 6.01% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 10.34% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 14.65% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 13.98% | -10.01% |