PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с SPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с SPD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).

MTBA и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и SPD

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.43%7.74%1.99%3.64%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		-7.11%18.86%17.49%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью -7.11%.

MTBA

1 день
0.28%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPD

1 день
1.62%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.47%
1 год
18.82%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS
Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с VOOSPD с SPUCSPD с XBISPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD

Сравнение комиссий MTBA и SPD

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPD в 0.28%.

SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

MTBA vs. SPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBASPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.80

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.66

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.61

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

5.34

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. SPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SPD равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBASPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.80

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.53

+0.84

Корреляция

Корреляция между MTBA и SPD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и SPD

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SPD в 1.10%

TTM202520242023202220212020
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.10%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и SPD

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и SPD.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBASPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-27.38%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-11.90%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-10.47%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-7.87%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

3.59%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и SPD

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBASPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.25%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

9.45%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

23.76%

-20.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

16.09%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

16.08%

-12.11%