PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QIS с FSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QIS и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QIS и FSMSX

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-18.32%-38.02%0.19%1.96%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у FSMSX с доходностью 0.90%.

QIS

1 день
-4.55%
1 месяц
-14.21%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-36.75%
1 год
-47.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с AHTPXQIS с GFSYXQIS с PSMIXQIS с MTBA
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с FMSDX

Сравнение комиссий QIS и FSMSX

QIS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Доходность на риск

QIS vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.16

1.51

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.70

2.09

-3.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.31

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.10

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.62

6.99

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа FSMSX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

1.51

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

0.81

-1.61

Корреляция

Корреляция между QIS и FSMSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и FSMSX

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FSMSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.65%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%

Просадки

Сравнение просадок QIS и FSMSX

Максимальная просадка QIS за все время составила -52.12%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.12%

-8.94%

-43.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.77%

-2.32%

-49.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.11%

-0.62%

-51.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-1.66%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.06%

0.70%

+28.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и FSMSX

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

1.28%

+9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.31%

2.00%

+23.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

3.24%

+37.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

4.63%

+22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

4.67%

+22.24%