PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QIS с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с FSMSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 3 years, QIS returned -24.70%/yr vs 5.10%/yr for FSMSX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QIS charges 1.00%/yr vs 1.89%/yr for FSMSX.

Доходность

Сравнение доходности QIS и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у FSMSX с доходностью 3.59%.

QIS

1 день
-3.21%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
-35.50%
С начала года
-32.48%
1 год
-51.81%
3 года*
-24.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMSX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
2.76%
С начала года
3.59%
1 год
6.72%
3 года*
5.10%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и FSMSX

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-32.48%-38.02%0.19%2.08%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		3.59%4.13%4.63%3.13%

Correlation

The correlation between QIS and FSMSX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с FMSDX

Доходность на риск

QIS vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 00
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISFSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
2.09

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
2.97

-5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.42

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.61

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

13.10

-14.78

QIS vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа FSMSX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIS и FSMSX

Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и FSMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-8.94%

-52.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-1.46%

-52.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.25%

-4.06%

-57.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.41%

-0.60%

-59.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-1.62%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.89%

0.51%

+30.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и FSMSX

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

1.50%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.16%

2.65%

+28.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.39%

3.22%

+35.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

4.65%

+24.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

4.65%

+24.83%

Сравнение комиссий QIS и FSMSX

QIS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и FSMSX

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FSMSX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		3.98%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.02%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIS and FSMSX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (9.92%) compared to FSMSX (1.50%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs FSMSX's -8.94%.

FSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и FSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор