PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с FSMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past year, QIS returned -43.22% vs 8.24% for FSMSX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QIS charges 1.00%/yr vs 1.89%/yr for FSMSX.

Доходность

Сравнение доходности QIS и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у FSMSX с доходностью 4.13%.

QIS

1 день
1.79%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-22.01%
1 год
-43.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMSX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.13%
1 год
8.24%
3 года*
5.44%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и FSMSX

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.19%-38.02%0.19%1.96%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.13%4.13%4.63%3.04%

Correlation

The correlation between QIS and FSMSX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с LCSIXFSMSX с GAFYXFSMSX с CSQIXFSMSX с FMSDX

Доходность на риск

QIS vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISFSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.77

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
4.15

-5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.57

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

5.52

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

16.89

-18.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа FSMSX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.77

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.88

-1.55

Просадки

Сравнение просадок QIS и FSMSX

Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и FSMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-8.94%

-46.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-1.46%

-49.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.86%

-0.09%

-50.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-1.64%

-12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.89%

0.48%

+29.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и FSMSX

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

0.95%

+14.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.68%

2.24%

+28.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.29%

2.91%

+35.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

4.62%

+24.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

4.65%

+24.61%

Сравнение комиссий QIS и FSMSX

QIS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и FSMSX

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FSMSX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		3.96%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIS and FSMSX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to FSMSX (0.95%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -55.49% vs FSMSX's -8.94%.

FSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и FSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор