PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с FSMSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past year, QIS returned -50.57% vs 7.96% for FSMSX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QIS charges 1.00%/yr vs 1.89%/yr for FSMSX.

Доходность

Сравнение доходности QIS и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у FSMSX с доходностью 3.77%.

QIS

1 день
-2.72%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-30.59%
6 месяцев
-33.19%
1 год
-50.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMSX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.00%
С начала года
3.77%
6 месяцев
3.86%
1 год
7.96%
3 года*
5.22%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и FSMSX

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-30.59%-38.02%0.19%2.08%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		3.77%4.13%4.63%3.13%

Correlation

The correlation between QIS and FSMSX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с LCSIXFSMSX с GAFYXFSMSX с CSQIXFSMSX с FMSDX

Доходность на риск

QIS vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISFSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
2.54

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
3.66

-5.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.54

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

5.46

-6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

16.46

-18.04

QIS vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа FSMSX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIS и FSMSX

Максимальная просадка QIS за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и FSMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-8.94%

-50.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.12%

-1.46%

-53.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.30%

-0.43%

-58.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-1.63%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.10%

0.48%

+31.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и FSMSX

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

1.49%

+10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.41%

2.56%

+27.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

3.15%

+35.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

4.65%

+24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.38%

4.65%

+24.73%

Сравнение комиссий QIS и FSMSX

QIS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и FSMSX

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FSMSX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		3.97%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.94%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIS and FSMSX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (11.78%) compared to FSMSX (1.49%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -59.30% vs FSMSX's -8.94%.

FSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и FSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор