Сравнение MTBA с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
MTBA и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и MBSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у MBSD с доходностью 0.27%.
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и MBSD
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTBA vs. MBSD — Ранг доходности на риск
MTBA
MBSD
Сравнение MTBA c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | MBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.59 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.08 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.43 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.38 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и MBSD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и MBSD
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности MBSD в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и MBSD
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и MBSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -14.36% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.22% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.34% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -2.84% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.85% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и MBSD
Simplify MBS ETF (MTBA) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что MTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.48% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.28% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.93% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 5.13% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 4.25% | -0.28% |