PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с MBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTBA с MBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MTBA (Simplify MBS ETF) and MBB (iShares MBS Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MTBA is actively managed, while MBB is passively managed. Over the past year, MTBA returned 5.18% vs 6.76% for MBB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for MBB.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и MBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 0.58%.

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.76%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTBA и MBB

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%1.99%3.64%
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.58%8.38%1.31%6.43%

Correlation

The correlation between MTBA and MBB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between MTBA and MBB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

iShares MBS Bond ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX
Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с USMVMBB с AGGMBB с FLIAMBB с CMFMBB с NUBD

Доходность на риск

MTBA vs. MBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c MBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAMBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.51

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.22

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.31

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

7.64

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. MBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и MBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAMBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.58

+0.71

Просадки

Сравнение просадок MTBA и MBB

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и MBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTBAMBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-17.64%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.94%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.52%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-2.35%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.89%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и MBB

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.33%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTBAMBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.59%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.23%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

4.51%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

6.81%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

5.31%

-1.36%

Сравнение комиссий MTBA и MBB

MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и MBB

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности MBB в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.28%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTBA and MBB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBB has higher volatility (1.59%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs MBB's -17.64%.

On 1-year performance, MBB leads with 6.76% vs 5.18% for MTBA. On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MBB has performed better with a 6.76% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for MTBA.

MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 4.28% for MBB.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.06% for MBB.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTBA и MBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор