Сравнение JMBS с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
JMBS и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.10% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.10%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и VGIT
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.
Доходность на риск
JMBS vs. VGIT — Ранг доходности на риск
JMBS
VGIT
Сравнение JMBS c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.52 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.68 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.15 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и VGIT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и VGIT
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VGIT в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.83% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и VGIT
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, примерно равная максимальной просадке VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -16.05% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.42% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -15.02% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.04% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.53% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.79% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и VGIT
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.33% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.28% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 3.81% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 5.36% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 4.50% | +1.04% |