PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBS с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBS с VGIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. JMBS is actively managed, while VGIT is passively managed. Over the past 5 years, JMBS returned 0.74%/yr vs 0.05%/yr for VGIT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности JMBS и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMBS показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.46%.

JMBS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.73%
1 год
7.18%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

VGIT

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
3.54%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBS и VGIT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.51%8.82%1.53%5.66%-11.40%-0.32%5.80%7.11%1.53%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.46%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%2.69%

Correlation

The correlation between JMBS and VGIT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.79

The correlation between JMBS and VGIT shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с MTBAJMBS с VMBSJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с IGSBJMBS с VGT
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

JMBS vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBS c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBSVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.05

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.59

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.25

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

3.75

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBS vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBS на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBS и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBSVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.05

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JMBS и VGIT

Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, примерно равная максимальной просадке VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBSVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-16.05%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.83%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.76%

-4.34%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-15.02%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-2.39%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.52%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.94%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBS и VGIT

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBSVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.05%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.33%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.38%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

5.38%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

4.50%

+1.02%

Сравнение комиссий JMBS и VGIT

JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBS и VGIT

Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности VGIT в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.19%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.87%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JMBS and VGIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMBS has higher volatility (1.65%) compared to VGIT (1.05%). In terms of maximum drawdown, JMBS dropped -16.68% vs VGIT's -16.05%.

On 5-year performance, JMBS leads with 0.74% vs 0.05% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMBS has performed better with a 0.74% return vs 0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.

JMBS has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.87% for VGIT.

JMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while VGIT is Government Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.03% for VGIT.

JMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBS и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор