Сравнение MTBA с IBTL
MTBA (Simplify MBS ETF) and IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while IBTL is a Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index. MTBA is actively managed, while IBTL is passively managed. Over the past year, MTBA returned 5.18% vs 3.77% for IBTL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и IBTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у IBTL с доходностью -0.47%.
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и IBTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.47% | 7.85% | 0.36% | 5.49% |
Correlation
The correlation between MTBA and IBTL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between MTBA and IBTL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. IBTL — Ранг доходности на риск
MTBA
IBTL
Сравнение MTBA c IBTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | IBTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.34 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 3.90 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.05 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | -0.21 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и IBTL
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и IBTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -20.93% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.83% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -7.25% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -11.47% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.97% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и IBTL
Simplify MBS ETF (MTBA) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что MTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.08% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.39% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 3.62% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 7.46% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 7.46% | -3.51% |
Сравнение комиссий MTBA и IBTL
MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и IBTL
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности IBTL в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.97% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and IBTL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTBA has higher volatility (1.33%) compared to IBTL (1.08%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs IBTL's -20.93%.
On 1-year performance, MTBA leads with 5.18% vs 3.77% for IBTL. On fees, IBTL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTL has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 5.18% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for MTBA.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 3.97% for IBTL.
MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while IBTL is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.07% for IBTL.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и IBTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор