Сравнение MTBA с IBTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL).
MTBA и IBTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и IBTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и IBTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.43% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.01% | 7.85% | 0.36% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у IBTL с доходностью -0.01%.
MTBA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и IBTL
MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTBA vs. IBTL — Ранг доходности на риск
MTBA
IBTL
Сравнение MTBA c IBTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | IBTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.54 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.85 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.33 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | -0.20 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и IBTL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и IBTL
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности IBTL в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и IBTL
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и IBTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -20.93% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.48% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -6.82% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -11.64% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.86% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и IBTL
Simplify MBS ETF (MTBA) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что MTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.31% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.37% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 4.23% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 7.57% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 7.57% | -3.60% |