Сравнение IBTL с IDTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L).
IBTL и IDTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTL или IDTL.L.
Основные характеристики
| IBTL | IDTL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.41% | -3.91% |
| Дох-ть за 1 год | 7.56% | 8.75% |
| Дох-ть за 3 года | -3.87% | -11.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 3.53 | 1.65 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 5.68% |
| Дневная вол-ть | 6.71% | 14.95% |
| Макс. просадка | -20.92% | -48.31% |
| Текущая просадка | -12.67% | -40.34% |
Корреляция
Корреляция между IBTL и IDTL.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и IDTL.L
С начала года, IBTL показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -3.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и IDTL.L
И IBTL, и IDTL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTL c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и IDTL.L
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности IDTL.L в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 4.64% | 3.05% | 2.37% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.29% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и IDTL.L
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и IDTL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и IDTL.L
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.62%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.