PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTL с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTL с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

IBTL и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTL и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTL и VTIP

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		-0.01%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.37%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%.

IBTL

1 день
0.22%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.34%
3 года*
2.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с IBTL:
IBTL с IDTL.LIBTL с DTLA.LIBTL с TLTIBTL с IBTJIBTL с ^GSPCIBTL с VUAG.LIBTL с VGIT
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий IBTL и VTIP

IBTL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

IBTL vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTL c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTLVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.09

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.15

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

4.11

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

13.24

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTL vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTLVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.09

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.87

-1.07

Корреляция

Корреляция между IBTL и VTIP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL и VTIP

Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		3.93%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок IBTL и VTIP

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTLVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.93%

-6.27%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-0.98%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-0.26%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-1.05%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.30%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и VTIP

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTLVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.60%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

0.97%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

1.90%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

2.78%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

2.74%

+4.83%