Сравнение IBTL с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение IBTL с ^GSPC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и S&P 500 (^GSPC).

IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTL или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между IBTL и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBTL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IBTL

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTL:

1.52

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

IBTL:

2.31

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

IBTL:

1.27

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

IBTL:

0.49

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

IBTL:

3.65

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

IBTL:

2.37%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

IBTL:

5.66%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

IBTL:

-20.92%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IBTL:

-10.28%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

IBTL

С начала года

3.43%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

1.88%

1 год

7.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IBTL: 1.52

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

IBTL: 2.31

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

IBTL: 1.27

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

IBTL: 0.49

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

IBTL: 3.65

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IBTL

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IBTL и ^GSPC

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IBTL

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 2.22%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IBTL

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IBTL с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IBTL и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTL и ^GSPC

IBTL

^GSPC

Сравнение IBTL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок IBTL и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество