PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и S&P 500 Index (^GSPC).

IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTL и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		-0.14%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.37%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

IBTL

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.97%
3 года*
2.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IBTL:
IBTL с IDTL.LIBTL с DTLA.LIBTL с TLTIBTL с IBTJIBTL с VTIPIBTL с VUAG.LIBTL с VGIT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IBTL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.41

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

6.61

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.46

-0.66

Корреляция

Корреляция между IBTL и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IBTL и ^GSPC

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.93%

-56.78%

+35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-12.14%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-5.78%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-10.75%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.60%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.31%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

5.37%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

9.55%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

18.33%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

16.90%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

18.05%

-10.48%