PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBTL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTL и ^GSPC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности IBTL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.85%
8.88%
IBTL
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTL:

0.37

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

IBTL:

0.55

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

IBTL:

1.07

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

IBTL:

0.13

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

IBTL:

0.82

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

IBTL:

2.73%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

IBTL:

6.03%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

IBTL:

-20.92%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IBTL:

-13.13%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%.


IBTL

С начала года

0.18%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

0.85%

1 год

1.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTL
Ранг риск-скорректированной доходности IBTL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBTL, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.372.06
Коэффициент Сортино IBTL, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.552.74
Коэффициент Омега IBTL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.071.38
Коэффициент Кальмара IBTL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.133.13
Коэффициент Мартина IBTL, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.8212.83
IBTL
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.37
2.06
IBTL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IBTL и ^GSPC

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-13.13%
-0.67%
IBTL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.66%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.66%
5.14%
IBTL
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab