Сравнение IBTL с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBTL и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTL или TLT.
Основные характеристики
| IBTL | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.41% | -3.80% |
| Дох-ть за 1 год | 7.56% | 8.80% |
| Дох-ть за 3 года | -3.87% | -11.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 3.53 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 6.71% | 14.94% |
| Макс. просадка | -20.92% | -48.35% |
| Текущая просадка | -12.67% | -40.06% |
Корреляция
Корреляция между IBTL и TLT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и TLT
С начала года, IBTL показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTL и TLT
IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и TLT
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TLT в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 4.64% | 3.05% | 2.37% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.00% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок IBTL и TLT
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и TLT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.62%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.