PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTL с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTL с VGIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

IBTL и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTL и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTL и VGIT

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		-0.14%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.37%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.10%.

IBTL

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.97%
3 года*
2.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTL:
IBTL с IDTL.LIBTL с DTLA.LIBTL с TLTIBTL с IBTJIBTL с VTIPIBTL с ^GSPCIBTL с VUAG.L
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий IBTL и VGIT

IBTL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTL vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTL c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTLVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.01

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.68

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

5.15

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTL vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTLVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.50

-0.71

Корреляция

Корреляция между IBTL и VGIT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL и VGIT

Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VGIT в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		3.95%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок IBTL и VGIT

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTLVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.93%

-16.05%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.42%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-2.04%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-3.53%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.79%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и VGIT

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеют волатильность 1.31% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTLVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.33%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.28%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

3.81%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

5.36%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

4.50%

+3.07%