Сравнение MTBA с IBTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF).
MTBA и IBTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и IBTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.43% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 1.62% |
Доходность по периодам
MTBA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и IBTF
MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTBA vs. IBTF — Ранг доходности на риск
MTBA
IBTF
Сравнение MTBA c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 7.41 | -5.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 17.29 | -15.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 4.32 | -3.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 82.67 | -80.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 244.42 | -237.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 7.41 | -5.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.45 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и IBTF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и IBTF
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности IBTF в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 3.14% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и IBTF
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и IBTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -10.45% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -0.04% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | 0.00% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.42% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.01% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и IBTF
Simplify MBS ETF (MTBA) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.00% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 0.25% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 0.46% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 2.39% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 2.60% | +1.37% |