PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с GAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с GAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM).

MTBA и GAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и GAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и GAEM

2026 (YTD)20252024
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%-0.76%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у GAEM с доходностью -0.99%.

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS
Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBABGAEM с VWOB

Сравнение комиссий MTBA и GAEM

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

MTBA vs. GAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c GAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAGAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.79

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.69

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.78

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

11.63

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. GAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAEM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и GAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAGAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

2.04

-0.66

Корреляция

Корреляция между MTBA и GAEM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и GAEM

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности GAEM в 6.70%

TTM202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и GAEM

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и GAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBAGAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-3.84%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-3.61%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-2.54%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.51%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.86%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и GAEM

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBAGAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.29%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

3.38%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

5.49%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

4.88%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

4.88%

-0.91%