Сравнение MTBA с GAEM
MTBA (Simplify MBS ETF) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while GAEM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 4.76% vs 13.31% for GAEM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.76%/yr for GAEM.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и GAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью 3.66%.
MTBA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAEM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.13% | 7.74% | -0.76% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 3.66% | 13.55% | 3.72% |
Correlation
The correlation between MTBA and GAEM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between MTBA and GAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. GAEM — Ранг доходности на риск
MTBA
GAEM
Сравнение MTBA c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.58 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.70 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 16.90 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.84 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 2.37 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и GAEM
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и GAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -3.84% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.61% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | 0.00% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.52% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.79% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и GAEM
Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) имеют волатильность 1.33% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.39% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 3.76% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 4.72% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 4.96% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 4.96% | -1.01% |
Сравнение комиссий MTBA и GAEM
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и GAEM
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности GAEM в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.51% | 6.50% | 3.78% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and GAEM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAEM has higher volatility (1.39%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs GAEM's -3.84%.
On 1-year performance, GAEM leads with 13.31% vs 4.76% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 13.31% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 6.08% for MTBA.
MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while GAEM is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.76% for GAEM.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и GAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор