Сравнение GAEM с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
GAEM и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GAEM и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAEM и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAEM и XEMD
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
GAEM vs. XEMD — Ранг доходности на риск
GAEM
XEMD
Сравнение GAEM c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.88 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.65 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.17 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 13.31 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.32 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между GAEM и XEMD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и XEMD
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и XEMD
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAEM | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -10.01% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -3.52% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.46% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.29% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.84% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и XEMD
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAEM | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.45% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 3.39% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 5.81% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 6.94% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 6.94% | -2.06% |