Сравнение GAEM с XEMD
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. GAEM is actively managed, while XEMD is passively managed. Over the past year, GAEM returned 13.00% vs 10.95% for XEMD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и XEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью 3.16%.
GAEM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAEM и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 4.55% | 13.55% | 3.89% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 3.16% | 13.98% | 2.77% |
Correlation
The correlation between GAEM and XEMD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between GAEM and XEMD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. XEMD — Ранг доходности на риск
GAEM
XEMD
Сравнение GAEM c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAEM | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.12 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 13.95 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAEM и XEMD
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и XEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -10.01% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -3.52% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.25% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.79% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и XEMD
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеют волатильность 1.42% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.48% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 3.86% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 4.79% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 6.87% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 6.87% | -1.90% |
Сравнение комиссий GAEM и XEMD
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и XEMD
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности XEMD в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.45% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.80% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and XEMD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEMD has higher volatility (1.48%) compared to GAEM (1.42%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs XEMD's -10.01%.
On 1-year performance, GAEM leads with 13.00% vs 10.95% for XEMD. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 13.00% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 5.80% for XEMD.
They also come from different issuers: Simplify and BondBloxx. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.29% for XEMD.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и XEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор