Сравнение GAEM с NEMD
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.60%/yr for NEMD.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и NEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у NEMD с доходностью 4.12%.
GAEM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAEM и NEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 3.66% | 5.50% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.12% | 7.07% |
Correlation
The correlation between GAEM and NEMD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. NEMD — Ранг доходности на риск
GAEM
NEMD
Сравнение GAEM c NEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | NEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 2.20 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и NEMD
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки NEMD в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и NEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -4.43% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.57% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и NEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | NEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 6.51% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 6.51% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 6.51% | -1.55% |
Сравнение комиссий GAEM и NEMD
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии NEMD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и NEMD
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности NEMD в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.51% | 6.50% | 3.78% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.71% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and NEMD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 4.71% for NEMD.
They also come from different issuers: Simplify and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.60% for NEMD.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и NEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор