PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с EPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAEM с EPRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both exchange-traded funds - GAEM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Simplify, while EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. GAEM is actively managed, while EPRF is passively managed. Over the past year, GAEM returned 13.15% vs 2.04% for EPRF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.

Доходность

Сравнение доходности GAEM и EPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -2.39%.

GAEM

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.63%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPRF

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-2.28%
1 год
2.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAEM и EPRF

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		3.26%13.55%3.72%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.39%2.69%-0.40%

Correlation

The correlation between GAEM and EPRF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.53

The correlation between GAEM and EPRF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EMBDGAEM с EMLCGAEM с VWOBGAEM с NEMD
Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с PQDIEPRF с MTBAEPRF с ELD

Доходность на риск

GAEM vs. EPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c EPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMEPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.27

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
0.44

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.05

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

0.24

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

0.51

+16.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. EPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа EPRF равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и EPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMEPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.27

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.33

0.08

+2.24

Просадки

Сравнение просадок GAEM и EPRF

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и EPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAEMEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-26.82%

+22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-8.59%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-11.06%

+10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-7.37%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

4.01%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и EPRF

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 1.33%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAEMEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.14%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

5.46%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

7.55%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

11.81%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

13.49%

-8.53%

Сравнение комиссий GAEM и EPRF

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и EPRF

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности EPRF в 6.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.18%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		7.54%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAEM and EPRF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.14%) compared to GAEM (1.33%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs EPRF's -26.82%.

On 1-year performance, GAEM leads with 13.15% vs 2.04% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 13.15% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.

GAEM has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 6.18% for EPRF.

GAEM is categorized as Emerging Markets Bonds, while EPRF is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Innovator. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.47% for EPRF.

GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAEM и EPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор