Сравнение GAEM с EPRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF).
GAEM и EPRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GAEM и EPRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAEM и EPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -3.97% | 2.69% | -0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -3.97%.
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPRF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAEM и EPRF
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.
Доходность на риск
GAEM vs. EPRF — Ранг доходности на риск
GAEM
EPRF
Сравнение GAEM c EPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | EPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | -0.03 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 0.03 | +2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.01 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | -0.01 | +11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.03 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.07 | +1.97 |
Корреляция
Корреляция между GAEM и EPRF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и EPRF
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности EPRF в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.28% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и EPRF
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и EPRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAEM | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -26.82% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -8.59% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -12.50% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -7.32% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 3.30% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и EPRF
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAEM | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.46% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 5.28% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 8.88% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 11.73% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 13.57% | -8.69% |