Сравнение GAEM с EMLC
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and EMLC (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. GAEM is actively managed, while EMLC is passively managed. Over the past year, GAEM returned 10.75% vs 8.74% for EMLC. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.30%/yr for EMLC.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и EMLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью 2.78%.
GAEM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 4.10%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.22%
EMLC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 1.89%
- Всё время*
- 1.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.11M | $35.83M | $51.25M | |
| $222.10K | $254.23K | $209.53K |
Сравнение доходности по годам GAEM и EMLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 4.60% | 13.55% | 3.89% |
EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.78% | 18.81% | -2.97% |
Correlation
The correlation between GAEM and EMLC is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between GAEM and EMLC shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. EMLC — Ранг доходности на риск
GAEM
EMLC
Сравнение GAEM c EMLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAEM | EMLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.42 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 4.45 | +8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAEM и EMLC
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и EMLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -32.43% | +28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -6.19% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.52% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -14.25% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.97% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и EMLC
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 1.50%, в то время как у VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.80% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 6.39% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 7.13% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 9.13% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 9.92% | -4.96% |
Сравнение комиссий GAEM и EMLC
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и EMLC
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности EMLC в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.21% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.07% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and EMLC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMLC has higher volatility (1.80%) compared to GAEM (1.50%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs EMLC's -32.43%.
On 1-year performance, GAEM leads with 10.75% vs 8.74% for EMLC. On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 10.75% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 6.21% for EMLC.
They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.30% for EMLC.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и EMLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор