Сравнение GAEM с EMLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC).
GAEM и EMLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GAEM и EMLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAEM и EMLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.30% | 18.81% | -3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью -1.30%.
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMLC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAEM и EMLC
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.
Доходность на риск
GAEM vs. EMLC — Ранг доходности на риск
GAEM
EMLC
Сравнение GAEM c EMLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | EMLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.76 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.01 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 8.67 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.10 | +1.94 |
Корреляция
Корреляция между GAEM и EMLC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и EMLC
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности EMLC в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.16% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и EMLC
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и EMLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAEM | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -32.43% | +28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -6.19% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -6.39% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -14.47% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.44% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и EMLC
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAEM | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 3.73% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 5.07% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 7.10% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 9.11% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 10.13% | -5.25% |