PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAEM с ELD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAEM и ELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и ELD


2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
-0.99%13.55%3.72%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
-1.49%21.77%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью -1.49%.


GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ELD

1 день
1.87%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.35%
1 год
13.92%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Сравнение комиссий GAEM и ELD

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ELD в 0.55%.


Доходность на риск

GAEM vs. ELD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

ELD
Ранг доходности на риск ELD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAEMELDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.47

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.14

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.70

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

7.32

+4.31

GAEM vs. ELD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAEMELDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.11

+1.93

Корреляция

Корреляция между GAEM и ELD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и ELD

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности ELD в 5.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5.75%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и ELD

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и ELD.


Загрузка...

Показатели просадок


GAEMELDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-31.92%

+28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-7.15%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-4.90%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-13.43%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.66%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и ELD

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAEMELDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

4.33%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

6.20%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

9.62%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

10.86%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

11.28%

-6.40%