График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) показал доход в -1.25% с начала года и 9.73% за последние 12 месяцев.
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GAEM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | 0.45% | -2.64% | -1.25% | |||||||||
| 2025 | 1.04% | 1.82% | -0.67% | 0.41% | 0.80% | 2.05% | 1.11% | 1.87% | 1.37% | 1.31% | 0.07% | 1.63% | 13.55% |
| 2024 | 0.85% | 1.88% | -0.17% | 2.26% | -1.12% | 3.72% |
Метрики бенчмарка
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF: годовая альфа составляет 7.24%, бета — 0.19, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 14.08.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.40%) было выше, чем в снижении (2.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.24%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 38.40%
- Участие в снижении
- 2.34%
Комиссия
Комиссия GAEM составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAEM имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAEM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.90 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.39 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.40 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 6.61 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GAEM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.73 | $0.95 |
Дивидендный доход | 6.72% | 6.50% | 3.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.41 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.13 | $0.40 | $1.73 |
| 2024 | $0.95 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF показал максимальную просадку в 3.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.84% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 50 |
| -3.61% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.17% | 9 дек. 2024 г. | 23 | 13 янв. 2025 г. | 27 | 21 февр. 2025 г. | 50 |
| -1.5% | 18 сент. 2025 г. | 17 | 10 окт. 2025 г. | 7 | 21 окт. 2025 г. | 24 |
| -1.23% | 17 окт. 2024 г. | 5 | 23 окт. 2024 г. | 11 | 7 нояб. 2024 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...