- ISIN
- US82889N4593
- CUSIP
- 82889N459
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 12 авг. 2024 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $41M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции GAEM — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) показал доход в 3.26% с начала года и 13.15% за последние 12 месяцев.
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GAEM по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GAEM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | 0.45% | -2.64% | 4.07% | 0.21% | 0.26% | 3.26% | ||||||
| 2025 | 1.04% | 1.82% | -0.67% | 0.41% | 0.80% | 2.05% | 1.11% | 1.87% | 1.37% | 1.31% | 0.07% | 1.63% | 13.55% |
| 2024 | 0.85% | 1.88% | -0.17% | 2.26% | -1.12% | 3.72% |
Метрики бенчмарка
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF has an annualized alpha of 7.35%, beta of 0.20, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 14, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.42%) than losses (0.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.44 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.35%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 33.42%
- Участие в снижении
- 0.65%
Комиссия
Комиссия GAEM составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAEM имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAEM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.93 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 13.52 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.02 | $1.73 | $0.95 |
Дивидендный доход | 7.54% | 6.50% | 3.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.69 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.13 | $0.40 | $1.73 |
| 2024 | $0.95 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF показал максимальную просадку в 3.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -3.84%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.61%март 2026 г. | 29d | 17d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.17%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 9d | 2mo 14dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.84%май 2026 г. | 29d | 13d | 1mo 12dапр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.50%окт. 2025 г. | 22d | 11d | 1mo 3dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| GAEM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -56.78% | +52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -9.10% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.74% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -10.72% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.97% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GAEM
Добавьте Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GAEM