PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN
US82889N4593
CUSIP
82889N459
Эмитент
Simplify
Дата выпуска
12 авг. 2024 г.
Категория
Emerging Markets Bonds
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) показал доход в -1.25% с начала года и 9.73% за последние 12 месяцев.


Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

1 день
0.58%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.75%
1 год
9.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении GAEM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -1.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.97%0.45%-2.64%-1.25%
20251.04%1.82%-0.67%0.41%0.80%2.05%1.11%1.87%1.37%1.31%0.07%1.63%13.55%
20240.85%1.88%-0.17%2.26%-1.12%3.72%

Метрики бенчмарка

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF: годовая альфа составляет 7.24%, бета — 0.19, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 14.08.2024.

  • Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.40%) было выше, чем в снижении (2.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.44 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
7.24%
Бета
0.19
0.44
Участие в росте
38.40%
Участие в снижении
2.34%

Комиссия

Комиссия GAEM составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GAEM имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск GAEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GAEMБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.90

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.39

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.40

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

6.61

+5.27

Изучите показатели доходности на риск для GAEM в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.


4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$1.74$1.73$0.95

Дивидендный доход

6.72%6.50%3.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.13$0.14$0.14$0.41
2025$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.13$0.40$1.73
2024$0.95$0.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF показал максимальную просадку в 3.84%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF составляет 2.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.84%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.50
-3.61%26 февр. 2026 г.2227 мар. 2026 г.
-2.17%9 дек. 2024 г.2313 янв. 2025 г.2721 февр. 2025 г.50
-1.5%18 сент. 2025 г.1710 окт. 2025 г.721 окт. 2025 г.24
-1.23%17 окт. 2024 г.523 окт. 2024 г.117 нояб. 2024 г.16

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...