Сравнение GAEM с VWOB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).
GAEM и VWOB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GAEM и VWOB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAEM и VWOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | -1.09% | 13.49% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью -1.09%.
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWOB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAEM и VWOB
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.
Доходность на риск
GAEM vs. VWOB — Ранг доходности на риск
GAEM
VWOB
Сравнение GAEM c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | VWOB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.36 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.88 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.97 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 7.94 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.36 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.40 | +1.64 |
Корреляция
Корреляция между GAEM и VWOB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и VWOB
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности VWOB в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.95% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и VWOB
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и VWOB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAEM | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -26.98% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -4.48% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.94% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -4.83% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.11% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и VWOB
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAEM | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.95% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 3.74% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 6.51% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 9.17% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 9.32% | -4.44% |