Сравнение MTBA с CTA
MTBA (Simplify MBS ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MTBA returned 4.42% vs 2.63% for CTA. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 0.24%.
MTBA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.06% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.24% | 0.88% | 24.15% | -5.41% |
Correlation
The correlation between MTBA and CTA is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. CTA — Ранг доходности на риск
MTBA
CTA
Сравнение MTBA c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTBA | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.15 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 0.51 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTBA и CTA
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -18.07% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -17.75% | +14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -17.75% | +16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -5.77% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 5.13% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и CTA
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 0.96%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 5.30% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 17.77% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 20.39% | -17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 16.62% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 16.62% | -12.67% |
Сравнение комиссий MTBA и CTA
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и CTA
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности CTA в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.43% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and CTA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (5.30%) compared to MTBA (0.96%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs CTA's -18.07%.
On 1-year performance, MTBA leads with 4.42% vs 2.63% for CTA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.42% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 5.43% for CTA.
MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.78% for CTA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор