PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

MTBA и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и CTA

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий MTBA и CTA

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

MTBA vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBACTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.20

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.36

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.35

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

0.61

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBACTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.20

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.64

+0.73

Корреляция

Корреляция между MTBA и CTA составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и CTA

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности CTA в 3.90%

TTM2025202420232022
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и CTA

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBACTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-18.07%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-10.68%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-3.92%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-5.74%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

6.16%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и CTA

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBACTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

8.27%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

12.98%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

16.24%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

15.63%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

15.63%

-11.66%