Сравнение MTBA с CMBS
MTBA (Simplify MBS ETF) and CMBS (iShares CMBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MTBA is actively managed, while CMBS is passively managed. Over the past year, MTBA returned 4.40% vs 4.42% for CMBS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CMBS.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и CMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у CMBS с доходностью 0.63%.
MTBA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам MTBA и CMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 0.02% | 7.74% | 1.99% | 3.67% |
CMBS iShares CMBS ETF | 0.63% | 7.67% | 4.27% | 5.00% |
Correlation
The correlation between MTBA and CMBS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between MTBA and CMBS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. CMBS — Ранг доходности на риск
MTBA
CMBS
Сравнение MTBA c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTBA | CMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.82 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 4.47 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTBA и CMBS
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и CMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -15.87% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.44% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.29% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.94% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.99% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и CMBS
Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares CMBS ETF (CMBS) имеют волатильность 1.01% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.97% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.81% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 3.63% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 5.32% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 5.76% | -1.83% |
Сравнение комиссий MTBA и CMBS
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMBS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и CMBS
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности CMBS в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.59% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.06% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and CMBS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTBA has higher volatility (1.01%) compared to CMBS (0.97%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs CMBS's -15.87%.
On 1-year performance, CMBS leads with 4.42% vs 4.40% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMBS has performed better with a 4.42% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CMBS.
MTBA has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 3.59% for CMBS.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.25% for CMBS.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и CMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор