Сравнение CMBS с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CMBS и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или BND.
Корреляция
Корреляция между CMBS и BND составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и BND
Основные характеристики
CMBS:
1.21
BND:
0.48
CMBS:
1.83
BND:
0.70
CMBS:
1.22
BND:
1.08
CMBS:
0.62
BND:
0.19
CMBS:
4.86
BND:
1.39
CMBS:
1.24%
BND:
1.85%
CMBS:
4.98%
BND:
5.38%
CMBS:
-15.87%
BND:
-18.84%
CMBS:
-4.38%
BND:
-8.59%
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.39% соответственно.
CMBS
4.83%
1.04%
3.42%
5.94%
0.75%
1.88%
BND
2.24%
0.68%
2.35%
2.74%
-0.18%
1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и BND
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMBS c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и BND
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BND в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.00% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% | 2.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.59% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и BND
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и BND
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.