Сравнение CMBS с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CMBS и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или BND.
Основные характеристики
| CMBS | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.92% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 8.75% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | -1.32% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.63% | -0.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 8.84 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 1.00% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 5.85% |
| Макс. просадка | -15.87% | -18.84% |
| Текущая просадка | -5.20% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между CMBS и BND составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и BND
С начала года, CMBS показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и BND
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMBS c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и BND
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.23% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% | 2.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и BND
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и BND
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.