Сравнение CMBS с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
CMBS и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между CMBS и SCHZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и SCHZ
Основные характеристики
CMBS:
0.89
SCHZ:
0.62
CMBS:
1.34
SCHZ:
0.92
CMBS:
1.16
SCHZ:
1.11
CMBS:
0.46
SCHZ:
0.40
CMBS:
3.27
SCHZ:
1.86
CMBS:
1.38%
SCHZ:
1.88%
CMBS:
5.05%
SCHZ:
5.68%
CMBS:
-15.87%
SCHZ:
-17.08%
CMBS:
-4.34%
SCHZ:
-3.74%
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.48% соответственно.
CMBS
0.57%
0.03%
1.93%
5.00%
0.56%
1.75%
SCHZ
-0.13%
-1.00%
0.64%
4.24%
0.99%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и SCHZ
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMBS и SCHZ
CMBS
SCHZ
Сравнение CMBS c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и SCHZ
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SCHZ в 6.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.29% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 6.24% | 6.23% | 4.95% | 3.47% | 3.61% | 3.67% | 3.96% | 3.22% | 4.01% | 3.20% | 3.33% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и SCHZ
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -17.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и SCHZ
iShares CMBS ETF (CMBS) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.61% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.