Сравнение CMBS с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
CMBS и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или SCHZ.
Основные характеристики
| CMBS | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.92% | 3.83% |
| Дох-ть за 1 год | 8.75% | 9.52% |
| Дох-ть за 3 года | -1.32% | -0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.63% | 1.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | 2.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 8.84 | 6.82 |
| Индекс Язвы | 1.00% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 5.08% | 6.03% |
| Макс. просадка | -15.87% | -16.87% |
| Текущая просадка | -5.20% | -2.87% |
Корреляция
Корреляция между CMBS и SCHZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и SCHZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMBS показывает доходность 3.92%, а SCHZ немного ниже – 3.83%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и SCHZ
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMBS c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и SCHZ
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности SCHZ в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.23% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% | 2.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.42% | 4.87% | 4.21% | 3.45% | 4.03% | 4.65% | 4.43% | 3.80% | 3.00% | 2.83% | 3.22% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и SCHZ
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и SCHZ
iShares CMBS ETF (CMBS) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.56% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.