Сравнение CMBS с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
CMBS и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между CMBS и SCHZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и SCHZ
Основные характеристики
CMBS:
0.92
SCHZ:
0.85
CMBS:
1.38
SCHZ:
1.26
CMBS:
1.16
SCHZ:
1.15
CMBS:
0.47
SCHZ:
0.50
CMBS:
3.22
SCHZ:
2.19
CMBS:
1.44%
SCHZ:
2.08%
CMBS:
4.99%
SCHZ:
5.33%
CMBS:
-15.87%
SCHZ:
-16.69%
CMBS:
-4.35%
SCHZ:
-3.39%
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.50% соответственно.
CMBS
0.57%
0.65%
0.65%
5.01%
0.27%
1.77%
SCHZ
0.87%
1.86%
-0.68%
5.03%
0.64%
2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и SCHZ
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMBS и SCHZ
CMBS
SCHZ
Сравнение CMBS c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и SCHZ
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SCHZ в 4.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.33% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.65% | 4.63% | 4.41% | 3.70% | 3.42% | 3.08% | 5.35% | 3.93% | 3.41% | 2.63% | 3.00% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и SCHZ
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и SCHZ
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.36%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.